0 تا 100 اندیکاتور ATR – مهمترین کاربرد اندیکاتور ATR
آیا می‌دانید میانگین دامنه واقعی (ATR) چیست و چه کاربردی دارد؟ در این محتوا به 0 تا 100 اندیکاتور ATR و مهمترین کاربرد اندیکاتور ATR پرداخته میشود.
میانگین محدوده واقعی که عموماً به‌عنوان ATR شناخته میشود، محدوده قیمت تاریخی یک سهم یا نوسانات یک سهم را نشان می‌دهد که در یک بازه زمانی ترسیم شده است (به طور پیش‌فرض 14 اما قابل‌تغییر است). توجه داشته باشید که اندیکاتور ATR میانگین دامنه قیمت سهام را نشان می‌دهد. اما روند قیمت را نشان نمی‌دهد. یک کادر در اطراف ATR ترسیم میشود تا متوجه شوید آیا قیمت در یک‌روند صعودی، روند نزولی یا حرکت در یک الگوی جانبی است.
در واقع ATR اندیکاتوری است که نوسانات بازار را اندازه‌گیری میکند و در تحلیل تکنیکال استفاده میشود. همچنین این اندیکاتور نشان می‌دهد که قیمت یک دارایی به طور متوسط در طول یک بازه زمانی معین چقدر تغییر میکند.
پیشنهاد ویژه: جامع ترین آموزش فارکس برای مبتدیان به صورت رایگان در همیارسرمایه منتشر شد!
اندیکاتور ATR میانگین دامنه واقعی
میانگین محدوده واقعی یا (ATR)Average True Range یکی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال ارائه شده در کتاب مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال جی. ولز وایلدر (J. Welles Wilder) بود.
وایلدر ATR را در کتاب خود با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال در سال 1978 نشان می‌دهد. این کتاب همچنین شامل Parabolic SAR، RSI و مفهوم حرکت جهت‌دار (ADX) است. علی‌رغم توسعه پیش از عصر رایانه، شاخص‌های وایلدر آزمون زمان را پس داده و بسیار محبوب هستند.
میانگین محدوده واقعی (ATR) یک شاخص تکنیکال است که نوسانات قیمت دارایی را اندازه‌گیری میکند. ازآنجایی‌که ATR یک شاخص نوسان است، این نشان می‌دهد که قیمت به طور متوسط در یک بازه زمانی مشخص چقدر نوسان میکند.
زمانی که نوسانات قیمت زیاد و سریع باشد، میانگین محدوده واقعی می‌تواند به مقدار بالایی برسد.
مقادیر پایین اندیکاتور برای دوره‌هایی که حرکت جانبی طولانی‌مدت رخ می‌دهد، معمول است.
به‌عنوان یک اندیکاتور نوسان، ATR جهت قیمت را در نظر نمی‌گیرد. در عوض، بررسی میکند که قیمت یک دارایی اساسی در یک بازه زمانی خاص چقدر تغییر میکند و آیا شکاف قیمتی وجود دارد یا خیر! برای یک بازه زمانی ساعتی، مقدار شاخص ATR برای هر ساعت محاسبه میشود. برای یک بازه زمانی روزانه، محاسبه برای هر روز و … انجام میشود.
این اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران روزانه کمک کند تا تشخیص دهند چه زمانی ممکن است بخواهند معامله‌ای را آغاز کنند و می‌توان از آن برای تعیین قراردادن یک سفارش حد ضرر استفاده کرد.
مهم است که به یاد داشته باشید، ATR نشانه‌ای از جهت قیمت را ارائه نمی‌دهد، فقط نوسانات را نشان می‌دهد.
کاربرد اندیکاتور ATR
در تعریف اندیکاتور ATR گفته شد که این شاخص به ما میگوید که قیمت در یک دوره جاری در مقایسه با دورههای قبلی چقدر تغییر کرده است.
در استراتژیهای روند برای ارزیابی احتمال معکوس شدن روند و تعیین لحظهای که بازار روند جدیدی را شروع میکند استفاده میشود. همچنین نتایج بر اساس استراتژیهای کانال، برای تخمین پهنای محدوده معامله و سفارشهای حد ضرر و برداشت سود استفاده میشود.
این اندیکاتور تکنیکال به طور پیش‌فرض در بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی گنجانده شده است و به‌عنوان یک اندیکاتور کمکی همراه با پرایس‌اکشن و سایر اندیکاتورها اعمال میشود.
فرمول محاسبه ATR
به گفته وایلدر (Wilder)، فرمول اندیکاتور میانگین دامنه واقعی حول محاسبه بازه‌های واقعی برای دوره مشخص شده متمرکز است. برای محاسبه ATR برای امروز، ابتدا باید یک‌سری محدوده واقعی (TRs) را محاسبه کنید. TR بزرگ‌ترین عدد حاصل از موارد زیر خواهد بود که مبتنی بر سه روش است که استفاده از آنها نسبتاً ساده و بسته به نحوه شکل‌گیری شمع‌ها با استفاده از یکی از موارد زیر است:
- بالاي امروز منهاي پايين امروز
- تفاوت بین اوج امروز منهای بسته‌شدن دیروز
- تفاوت بین کم امروز منهای بسته‌شدن دیروز
محدوده واقعی برای دوره انتخاب شده به‌عنوان بالاترین مقدار از سه روش بالا به دست می‌آید.
همانطور که می‌بینید:
مثال A: محدوده شمع فعلی بزرگ‌تر از کندل قبلی است، ما از روش 1 استفاده می‌کنیم.
مثال B: شمع فعلی بالاتر از کندل قبلی بسته میشود، از روش 2 استفاده می‌کنیم.
مثال C شمع فعلی کمتر از کندل قبلی بسته میشود، از روش 3 استفاده می‌کنیم.
هرچه دامنه شمع‌ها بیشتر باشد، مقدار ATR بیشتر است (و بالعکس).
اولین گام در محاسبه ATR یافتن یک‌سری مقادیر محدوده واقعی برای یک امنیت است. برای یک روز معاملاتی معین محدوده قیمت یک دارایی، صرفاً بالای آن منهای پایین آن است. برای محاسبه ATR، محدوده واقعی باید کشف شود. در همین حال، محدوده واقعی فراگیرتر است و به‌صورت زیر تعریف میشود:
True Range(TR) = max[(High – Low), abs(High – previous close(CP)), abs (low – previous close)]
محدوده واقعی TR = حداکثر [(بالا – کم)، abs (بالا – بسته قبلی)، abs (کم – بسته قبلی)]
به طور معمول، میانگین محدوده واقعی (ATR) بر اساس 14 دوره است همانطور که قدرمطلق در نظر گرفته میشود، مثبت یا منفی بودن آن مهم نیست. همانطور که پیش‌تر اشاره شد، مقدار متوسط از مقادیر هر دوره به دست می‌آید که همانطور که قبلا هم اشاره شد، به طور پیش‌فرض 14 دوره است و می‌تواند به‌صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه محاسبه شود.
اما دورههای رایج مورداستفاده 14 و 20 هستند. وایلدر مقدار تولید شده را برای یک ATR 14 دوره‌ای با استفاده از مقدار ATR قبلی به روش زیر هموار کرد:
جزء اصلی فرمول (Average True Range)ATR مقدار True Range (TR) است. TR (TR فعلی) بزرگ‌ترین مورد زیر است:
14 / [TR فعلی + (ATR x13 قبلی)] = ATR
برای دوره‌هایی غیر از 14 دوره پیشنهادی، فرمول میانگین کلی نشانگر دامنه واقعی به‌صورت زیر است:
TR) / nفعلی + (n-1)ATR x قبلی) = ATR
ATR = میانگین محدوده واقعی
n = تعداد دوره‌ها یا میله‌ها
TR = محدوده واقعی
بسته به استراتژی معاملاتی خود، می‌توانید تعداد دورههای موجود در محاسبه ATR را تغییر دهید. فریم‌های زمانی کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتری را ارائه می‌دهند، درحالی‌که فریم‌های زمانی طولانی‌تر هشدارهای معاملاتی کمتری را ارائه می‌دهند.
وایلدر به اندازه‌گیری فاصله بین دونقطه علاقه داشت، نه جهت. اگر اوج دوره جاری بالاتر از اوج دوره قبل و پایین آن کمتر از پایین دوره قبل باشد، آنگاه از دامنه کم – بالا دوره جاری به‌عنوان محدوده واقعی استفاده میشود.
برای مثال، میانگین کوتاه‌تر، مانند 2 تا 10 روز، برای اندازه‌گیری نوسانات اخیر (برای معامله‌گران روزانه و نوسانی) ترجیح داده میشود. از سوی دیگر، برای سنجش نوسانات بلندمدت، باید از میانگین متحرک 20 تا 50 روزه استفاده شود.
برای درک بهتر مطلب، اگر مقدار دوره 1 باشد، نشانگر ATR تفاوت قیمت‌ها را برای آخرین کندل محاسبه میکند. High/Low آن و تفاوت بین High/Low شمع و بسته‌شدن قبلی شمع را مقایسه میکند. بنابراین، با دوره “1”، دو شمع در نظر گرفته میشود.
حالا قبل از اینکه ادامه دهیم، همانطور که به بخش بعدی می‌رویم به‌خاطر بسپارید که مفهوم ATR چیست؟!
شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR) چگونه کار میکند؟
نوسانات بازارها همیشه در حال تغییر است. از دوره‌ای با نوسان کم به نوسان زیاد (و بالعکس) حرکت میکند. این به این معنی است که وقتی بازار در یک دوره نوسان کم است، می‌توانید انتظار داشته باشید که نوسانات به‌زودی افزایش یابد.
بنابراین، چگونه از این دانش برای یافتن معاملات انفجاری قبل از وقوع استفاده می‌کنید؟
با بزرگ‌تر یا کوچک‌تر شدن حرکت قیمت در دارایی، اندیکاتور ATR به سمت بالا و پایین حرکت میکند. باگذشت هر دوره زمانی، یک ATR جدید محاسبه میشود. در نمودار یک‌دقیقه‌ای، هر دقیقه یک ATR جدید محاسبه میشود. در نمودار روزانه، هر روز یک ATR جدید محاسبه میشود. همه این قرائت‌ها روی یک نمودار ترسیم می‌شوند تا یک خط پیوسته را تشکیل دهند، بنابراین معامله‌گران می‌توانند مشاهده کنند که در طول زمان، نوسانات چگونه تغییر کرده است. به طور خلاصه:
- مقدار پایین شاخص ATR نشان‌دهنده نوسانات بسیار کم و یک‌روند جانبی است.
- از طرف دیگر، یک مقدار میانگین محدوده واقعی بالانشان می‌دهد که قیمت نوسان دارد و قطعاً روند دارد.
- زمانی که اندیکاتور پایین می‌آید و شروع به افزایش شدید میکند، نشان می‌دهد که قیمت از محدوده موجود با روندی مشخص خارج میشود.
لازم به ذکر است که هنگامی که با شاخص‌های دیگر ترکیب میشود به‌خوبی کار میکند.
این اندیکاتور فنی قدرت یک‌روند را اندازه‌گیری نمی‌کند و نمی‌تواند حرکت قیمت را پیش‌بینی کند. فقط نوسانات بالا و پایین بازار را تخمین می‌زند.
بااین‌حال، میانگین دامنه واقعی ابزار ضروری برای تعیین سطوح هدف سود، توقف سفارش‌ها و تعیین عرض کانال‌های قیمت در استراتژیهای کانال و محدوده (استراتژیهای مورداستفاده برای معاملات اصلاحی و شکست‌ها) است.
اندیکاتور ATR برای موارد زیر استفاده نمی‌شود:
- تعیین جهت قیمت بازار
- جستجو برای واگرایی
- گاهی اوقات می‌تواند نقاط معکوس را نشان دهد.
موارد استفاده از اندیکاتور ATR
این اندیکاتور مفید لحظهای را که محدوده قیمت به‌شدت شروع به بزرگ‌شدن میکند، مشخص میکند. از این ویژگی می‌توان برای اهداف موارد گفته شده استفاده کرد. میانگین محدوده واقعی اغلب در موارد زیر استفاده میشود:
- برای تعیین سطوح Stop Loss. سطوح نوسانات محدوده تغییرات قیمت را مشخص میکند. حدود آن محدوده می‌تواند یک نقطه مرجع باشد.ضریب‌های تصحیح ATR به طور جداگانه برای هر دارایی خاص محاسبه میشود.
- برای شناسایی پایان یک‌روند. هر چه خط قیمت از محدودیت‌های ATR دورتر باشد، احتمال توقف آن بیشتر میشود.
- قراردادن سفارش‌ها Stop Loss
- برای ایجاد استراتژیهای کوتاه‌مدت نوسان شدید یک‌لحظه عالی برای اسکالپینگ است.
- برای اینکه در استراتژی معاملاتی خود تصمیم بگیرید که یک معامله در کدام جهت باز شود. اگر Average True Range نیمی از محدوده میانگین خود را پوشش داد، احتمالاً برای باز کردن معامله در جهت بازار بسیار دیر شده است و بهتر است منتظر برگشت باشید.
چگونه با اندیکاتور ATR معامله کنیم؟
اندیکاتور ATR در ابتدا با در نظر گرفتن کالاها طراحی شده بود، اما امروزه به طور گسترده در هر دو بازار سهام و فارکس اعمال می شود و یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای نوسانات موجود است.
از آنجایی که نشانگر میانگین محدوده واقعی جهت را اندازه گیری نمی کند و به سادگی بزرگی محدوده را در نظر می گیرد، به عنوان وسیله ای برای تولید سیگنال های معاملاتی استفاده محدودی دارد. با این حال، ابزار مفیدی برای ارائه ایده در مورد میزان حرکت بازار است. این به نوبه خود، تصمیمات کلیدی معاملاتی مانند استاپ ضرر را مطلع می کند.
یکی از رایج ترین کاربردهای اندیکاتور ATR کمک به معامله گران برای ثبت سفارش های حد ضرر است. برای مثال، اگر اندیکاتور میانگین محدوده واقعی نشان می‌دهد که سطوح فعلی نوسانات پایین است، معامله‌گران ممکن است حد ضرر کمتری را انتخاب کنند.
برعکس، وقتی نوسانات بالا باشد، معامله‌گران ممکن است حد ضررها را دورتر از سطح ورودی خود قرار دهند. این به این دلیل است که وقتی نوسانات بالا باشد، معامله گران انتظار تغییرات قیمت بیشتری را خواهند داشت. بنابراین، یک حد ضرر که خیلی فشرده است ممکن است در یک بازار نوسان زودرس فعال شود.
میانگین باندهای برد واقعی سیگنال منحصربه‌فردی به ما ارائه می‌دهد.
- هر چه خط ATR بالاتر باشد، نوسان بازار بیشتر است و خط روند سریع‌تر از یک محدوده به محدوده دیگر حرکت میکند.
درحالی‌که مقدار ATR در حال افزایش است و اندیکاتور شروع به رشد میکند، بدان معنی است که نوسانات در حال افزایش است و ما باید به دنبال یک نقطه ورود باشیم. ازآنجایی‌که ATR یک‌جهت قیمت را نشان نمی‌دهد، ما خودمان آن را تعیین خواهیم کرد. به‌عنوان‌مثال، سطوح حمایت و مقاومت را از طریق اکسترمم‌های محدوده مسطح بکشید و معامله را در جهت شکست باز کنید. - . از سوی دیگر، اگر قیمت سهام به باند پایینی برخورد کند یا به آن نفوذ کند، می‌توانید انتظار داشته باشید که قیمت از جهت باند پایین پیروی کند و به سمت پایین حرکت کند.
نشانگر در یک محدوده مسطح به پایین‌ترین مقادیر خود بازمی‌گردد. این بدان معنی است که نوسانات، سرعت تغییرات قیمت و دامنه‌ای که قیمت در آن نوسان میکند در حال کاهش است. این یک سیگنال برای معامله‌گران نوسانگیر و اسکالپر برای خروج از بازار است. - اگر قیمت در ناحیه میانی باند حرکت کند، می‌توانیم فرض کنیم که سهام در یک‌روند جانبی قرار دارد و از نگاه موضعی به سهام خودداری کنیم.
اگر پس از آن باندها در محدوده بسیار باریکی حرکت کنند، معامله‌گر می‌تواند با شکست همراه شود. این شبیه به سیستم فشاردادن باندهای بولینگر است.
برای قضاوت در مورد کاهش یا افزایش نوسانات، می‌توانیم از میانگین متحرک شاخص ATR استفاده کنیم.
همچنین می‌توانیم از این باندها به‌عنوان جایگزینی برای سیستم معاملاتی باند بولینگر استفاده کنیم.
افزایش شدید دامنه حرکت قیمت، سیگنالی برای خروج از بازار یا افزایش ارزش سفارشهای توقف معامله است.
روش متفاوتی برای استفاده از این روش وجود دارد: هنگام باز کردن معامله، یک دستور حد ضرر در سطح قرار دهید. برای فیلترکردن، چند نقطه از آن مقدار کم یا اضافه کنید. برای قراردادن Take Profit، به یک بازه زمانی بزرگ‌تر بروید و سطح ابزارهای مالی را در آنجا بررسی کنید.
این روش در فریم‌های زمانی کوتاه با نویز قیمت بهترین کار را دارد. استفاده از نشانگر به ما امکان می‌دهد تا سفارشهای توقف را در سطح ایمن قرار دهیم و نویز قیمت را فراهم کنیم.
فرض کنید ما یک معامله میان‌مدت یا بلندمدت داریم و ارزش سفارش توقف بر اساس قوانین مدیریت ریسک خودمان بر اساس حداکثر برداشت ممکن محاسبه شده است. می‌بینیم که نوسانات به‌شدت در حال افزایش است. ما دو گزینه داریم؛ قبل از رسیدن قیمت به حد ضرر، معامله را زودتر ببندیم یا حساب‌های سرمایه‌گذار خرده‌مان را پر کنیم، ارزش حد ضرر را افزایش دهیم و منتظر بمانیم تا یک برداشت موقت به پایان برسد.
بدون استراتژی معاملاتی قوی، خطر ازدست‌دادن سریع پول وجود دارد.
چگونه از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟
برای مثال به هنگام تحلیل در بازار کریپتو این اندیکاتور در پلتفرم نمودار TradingView موجود است. شما باید به وب‌سایت رسمی مانند TradingView یا پلتف فرمی دیگری که برای تحلیل تکنیکال از آن استفاده می‌کنید، وارد شوید و سهام یا شاخص خود را انتخاب کنید. بعد در قسمت اندیکاتورها نام اندیکاتور را جستجو می‌کنید. هیچ نسخه رسمی از این اندیکاتور در پلتفرم TradingView موجود نیست. اما می‌توانید کدهایی را دریافت کنید که از قبل در کتابخانه کد موجود است. می‌توانید کدی را انتخاب کنید که تعداد لایک‌ها را در کنار آنها تأیید میکند. تصویر زیر را بررسی کنید.
پرسش‌وپاسخ میانگین محدوده واقعی
در ادامه به بررسی پاسخ چند سؤال دررابطه‌با ATR می‌پردازیم:
ATR چیست؟
ATR در بازار سهام به معنای میانگین محدوده واقعی است. محدوده به معنای اوج امروز منهای پایین امروز است. محدوده واقعی بالاترین دامنه امروز یا قدرمطلق بالای امروز منهای بسته دیروز یا قدرمطلق کم امروز منهای بسته دیروز است. میانگین محدوده واقعی میانگین متحرک این محدوده واقعی است.
ATR چه چیزی را اندازه‌گیری میکند؟
اندیکاتور ATR نوسانات را اندازه‌گیری میکند. بنابراین اگر این اندیکاتور به سمت بالا حرکت کند، نوسانات افزایش می‌یابد و اگر اندیکاتور به سمت پایین حرکت کند، نوسانات کاهش می‌یابد. بنابراین با نوسانات نسبت مستقیم دارد.
ATR در چه بازارهایی قابل استفاده است؟
اگرچه در ابتدا برای بازارهای کالا توسعه داده شد، اما معامله‌گران اکنون از شاخص ATR در بازارهای مالی مختلف، از جمله معاملات سهام، ارزهای دیجیتال یا شاخص‌ها استفاده می‌کنند.
چگونه میانگین محدوده واقعی را تنظیم کنیم؟
ابتدا وارد پلت فرم تحلیل می‌شوید.
سهام یا کالای خود را انتخاب کنید.
در قسمت اندیکاتورها به Average True Range رفته و روی آن کلیک کنید.
پنجره پارامتر با پارامترهای پیش‌فرض اندیکاتور ATR باز میشود.
هنگامی که پارامتر پیش‌فرض را انتخاب می‌کنیم یا بر اساس نیاز خود تغییر می‌دهیم، میانگین محدوده واقعی روی صفحه‌نمایش داده میشود.
به طور پیش‌فرض، پارامتر نشانگر 14 دوره برای رسم نمودار است، اما همیشه می‌توانیم آن را تغییر دهیم.
به طور خلاصه
Average True Range توسط J. Welles Wilder معرفی شده است. به زبان ساده، شاخص ATR نوسانات را اندازه‌گیری میکند. ATR افزایشی نشان می‌دهد که نوسانات در حال افزایش است و ATR نزولی نشان‌دهنده این است که نوسانات در حال کاهش است. به‌طورکلی، ATR بر اساس دوره 14 یا 21 دوره محاسبه میشود و میانگین محدوده واقعی جهت قیمت را نشان نمی‌دهد؛ اما محدوده نوسانی را ارائه می‌دهد که شامل شکاف قیمت و حرکات محدود میشود و کارآمدتر از تفاوت قیمت ساده بین قیمت‌های بالا و پایین روز است. یک باند در اطراف ATR برای پیش‌بینی حرکت قیمت تشکیل میشود.
دیدگاهتان را بنویسید