اندیکاتور های کاربردی در انتخاب سهام
ترکیبی از اندیکاتور های کاربردی در انتخاب سهام
در این مقاله به معرفی سه تا از اندیکاتور های بسیار کاربردی برای تشخیص نقطه ورود و خروج در بازار سهام خواهیم پرداخت. با مطالعه متون زیر به شکارچی سهم تبدیل خواهید شد.
Parabolic Sar _ Commodity Channel Index ( cci) _ Alligator Indicator
جامع ترین آموزش رایگان بورس در وب سایت همیارسرمایه (لطفا به صفحه اشاره شده مراجعه کنید)
تمساح Alligator :
اندیکاتور تمساح در نرم افزار مفید تریدر در قسمت اندیکاتور ها تب ویل بیلیامز و اوسیلاتور CCI در قسمت اوسیلاتور ها در دسترس کاربران قرار گرفته است.
تمساح اندیکاتوری است که در بازار روند دار می توان از آن سیگنال دریافت کرد ، در این ابزار از سه میانگین متحرک استفاده شده که هر کدام با خط هایی به رنگ های مجزا از هم مشخص می شوند.
خط آبی که اصطلاحا فک تمساح نام گذاری می شود میانگین متحرک ۱۳ روزه
خط قرمز دندان تمساح است و میانگین ۸ روزه
خط سبز لب تمساح می باشد و میانگین ۵ روزه روند سهم را به ما نشان می دهند.
در اندیکاتور تمساح سه حالت قابل مشاهده می باشد:
حالت خواب ، حالت گرسنه و حالت اقناع
در حالت خواب تمساح ، هر سه خط میانگین های متحرک ۱۳ ، ۸ و ۵ روزه در نزدیکترین موقعیت نسبت به هم دیگر قرار گرفته اند در این حالت سهم در حال رنج خوردن می باشد.
حالت گرسنه ، میانگین متحرک ۵ روزه از بالا میانگین متحرک ۸ و ۱۳ روزه را قطع میکند و هر سه خط از هم فاصله گرفته اند ، اتفاقی که در این حالت رخ میدهد روند سهم را نزولی میکند.
حالت اقناع زمانی ست که هر سه میانگین متحرک شروع میکنند به هم نزدیک شدن و خط سبز از پایین خطوط آبی و قرمز را قطع کند . در این حالت سهم را زیر نظر گرفته و زمانی که خط سبز جلو تر از خطوط دیگر حرکت کرد و خود را به نمودار سهم نزدیک کرد یا نمودار قیمت از پایین وارد خط سبز بشود سیگنال خرید صادر شده است.
به طبع این موضوع ، زمانی که خط سبز از بالا خطوط قرمز و آبی را قطع کند سیگنال فروش صادر شده است.
در صورتی که نمودار سهم از بالا وارد خط سبز بشود هم زمانی ست که سیگنال فروش صادر گردیده.
اوسیلاتور سی سی آی :
شاخص CCI یک ابزار مهم نموداری است که قیمت فعلی یک اوراق بهادار نسبت به سطح متوسط قیمت آن در یک دوره معین را اندازه‌گیری میکند. زمانی که قیمت رایج یک اوراق بهادار بسیار بالاتر از میانگین باشد، اندیکاتور نسبتاً بالا است. به طور مشابه، زمانی که قیمت بسیار پایین تر از حد متوسط باشد، پایین می آید.
CCI در یک بازه عددی ۳۰۰- و ۳۰۰ در حرکت می باشد توجه کنید هنگام استفاده از این اوسیلاتور تنظیمات قسمت Priod روی عدد ۱۲ باشد. عموم سهام در منطقه ۲۰۰- و ۲۰۰ واکنش نشان میدهند.
۲۰۰- اشباع مطلق فروش و ۲۰۰ اشباع مطلق خرید می باشد.
اوسیلاتور CCI وجه تشابه زیادی در واگرایی ها با اوسیلاتور RSI دارد.
آشنایی با شاخص RSI
اندیکاتور RSI به سادگی یک اندیکاتور است که بین دو حد 0 و 100 در نوسان است. این اندیکاتور به عنوان یکی از بهترین ابزارهای معاملاتی با توجه به این واقعیت است که اطلاعاتی در مورد شرایط بازار اشباع خرید و فروش ارائه می دهد برجسته می شود.
برعکس، هر زمان که RSI بالاتر از 70 باشد، همان شرایط بازار اشباع خرید تعبیر می شود. در این حالت، معامله‌گران از گرفتن موقعیت‌های خرید خودداری میکنند، زیرا احتمال برگشت قیمت معمولاً زیاد است.
به طور مشابه، هر زمان که RSI زیر 30 باشد، همان شرایط به عنوان شرایط اشباع فروش در بازار تعبیر می شود. در این حالت، احتمال معکوس شدن قیمت و شروع به حرکت بالاتر معمولاً زیاد است زیرا دارایی پایه معمولاً ارزان در نظر گرفته می شود.
ترکیب اندیکاتور cci
هر دو شاخص قدرت نسبی (RSI) و (CCI) دو مورد از محبوب ترین اندیکاتورهای حرکتی هستند که توسط معامله گران استفاده می شود. در حالی که آنها می توانند به تنهایی برای ایجاد استراتژی های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرند، ترکیب آنها با یکدیگر می‌تواند اثربخشی آنها را بیشتر تقویت کند و منجر به یک استراتژی معاملاتی ترکیبی RSI، CCI قدرتمند شود که می تواند نتایج معاملاتی خارق العاده ای را به همراه داشته باشد.
با این حال، برای انجام این کار، باید تنظیمات پیش فرض هر دو نشانگر RSI و CCI را تغییر دهیم
تحلیلگران تکنیکال و همچنین روبات های فارکس از این دو شاخص برای تعیین حرکت بازار و همچنین شناسایی نقاط ورود و خروج ایده آل استفاده می کنند. در حالی که دو ابزار ترسیم نمودار را می توان به تنهایی در تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار استفاده کرد، آنها اغلب به صورت ترکیبی برای نتایج بهتر استفاده می شوند.
استراتژی معاملاتی ترکیبی RSI و CCI
اندیکاتورهای RSI و CCI معمولاً در اسکالپینگ و همچنین معاملات روند استفاده می‌شوند، با توجه به توانایی آنها در شناسایی شرایط بازار اشباع فروش و خرید بیش از حد. به طور مشابه، هنگامی که این اندیکاتورها با هم استفاده می شوند، چه در معاملات خودکار، چه در معاملات الگوریتمی یا معاملات دستی، این اندیکاتورها به روشن کردن اهداف قیمت ایده آل برای معاملات کمک می کنند. استراتژی معاملاتی RSI، CCI برای استفاده در بازه زمانی روزانه طراحی شده است.
یک معامله گر باید تنها زمانی وارد یک موقعیت خرید شود که RSI بالاتر از 50 باشد. در این مورد، معامله گران باید فقط موقعیت های خرید را در نظر بگیرند.
نشانگر CCI در این مورد به تولید سیگنال برای باز کردن موقعیت های طولانی کمک می کند. برای خرید، سیگنال را به یک CCI دوره 6 تغییر دهید و به دنبال زمانی باشید که نشانگر از 100- از پایین عبور کند. هر زمان که این اتفاق بیفتد، عاقلانه است که وارد موقعیت های طولانی شوید.
برعکس، هر زمان که اندیکاتور RSI زیر خط 50 باشد، همین نشان میدهد که قیمت پایه نزولی شده است و احتمالاً قیمت به پایین‌تر شدن ادامه میدهد.
در این مورد، معامله گران باید فقط موقعیت های فروش را در نظر بگیرند. هنگامی که نشانگر CCI دوره 6از علامت 100+ از بالا عبور کند، سیگنالی برای وارد کردن موقعیت های کوتاه اتفاق می افتد. زمانی باید سود حاصل شود که دوره RSI 30از خط 50 عبور کند که نشان دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است.
arabolic Sar ایست و بازگشت سهم
این اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر در قسمت اندیکاتور ها تب ترند در دسترس کار می باشد.
این نوسانگر معمولا برا تعیین حد ضرر بکار میرود و نقاط خروج بسیار خوبی را به کاربر نشان میدهد.
زمان استفاده از این اندیکاتور در روند صعودی است و برای بدست آوردن نقطه فروش استفاده می شود.
اجزای تشکیل دهنده این اندیکاتور نقطه ، نقطه است. زمانی که نقطه ها زیر نمودار سهم باشند تایید روند صعودی و زمانی که نقطه ها بالای نمودار سهم قرار میگیرند سیر روند سهم نزولی می شود.
توجه داشته باشید استفاده از این اندیکاتور به تنهایی مورد تایید نمی باشد ترکیب آن با اندیکاتور های دیگر مانند مک دی نتیجه بهتری را رقم خواهد زد.
بهترین ترکیب اندیکاتورها
همانطور که احتمالاً تاکنون متوجه شده اید، اغلب هنگام تلاش برای طراحی سیستم معاملاتی خودکار ، الهام گرفتن از آن بسیار دشوار است. گاهی اوقات شما فقط با چیزهایی که از قبل می دانید گیر می کنید و ذهن شما نمی تواند از این محدودیت ها خارج شود.
در زیر لیستی از بهترین ترکیب اندیکاتورها که برای استراتژی معاملاتی که می توانید از آنها برای شروع ایده های خود استفاده کنید گفته شده است.
ترکیب شاخص ها
استفاده از دو تا سه شاخص به طور همزمان قبل از تصمیم گیری در مورد روند و اقداماتی که باید انجام دهیم، به شما در تصمیم گیری درست کمک میکند.
زمانی که در مورد شاخص های تکنیکال یاد گرفتید و نمونه هایی از نحوه عملکرد آنها به صورت جداگانه را مشاهده کردید، بهترین راه برای ساخت استراتژی ، ترکیب اندیکاتورها است.
حال بیایید نگاهی به شش ترکیب برنده شاخص ها (از نظر ما) بیندازیم تا این موضوع را جمع بندی کنیم:
1-Moving Average + Stochastic
اولین موردی که می خواهیم با آن شروع کنیم، ترکیب میانگین متحرک و استوکستیک است. این یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی برای معاملات کوتاه مدت و اغلب برای سیگنال های بلند مدت است. همانطور که می بینید، استوکاستیک اشباع خرید شده است و قیمت آن درست زیر میانگین متحرک 100 است قبل از اینکه به سمت جنوب بچرخد. این استراتژی در معاملات بسیار موثر است و یک بازارهای کالا نیز می باشد.
2-Bollinger Bands و MACD
MACD یا واگرایی همگرایی میانگین متحرک یک شاخص روند است که باندهای بولینگر در تشخیص نوسانات کمک می کنند.
معامله‌گری که به MACD نگاه میکند باید به دنبال کراس اوورهای صعودی یا نزولی باشد که به ترتیب بلند یا کوتاه شوند. از سوی دیگر، برای بررسی نوسانات سهام، می توان شاخص دیگری را در ترکیب، باندهای بولینگر در نظر گرفت.
با نگاهی به باندهای بولینگر، اگر قصد ورود به نقطه ای را دارید که در تصویر مشخص شده است، به سیگنال خوبی نزدیک می شود زیرا قیمت از خط میانگین متحرک از پایین عبور می کند. بنابراین، در این حالت، احتمال افزایش روند وجود دارد.
به همین ترتیب، با نگاه کردن به متقاطع MACD، سیگنال متقاطع صعودی را نشان میدهد .این تأیید می کند که زمان مناسب برای ورود به این سهام خاص است.
3- MACD و Stochastic
اندیکاتور Stochastic عمدتاً زمانی را اندازه گیری می کند که یک سهم خاص بیش از حد خرید یا بیش از حد فروخته شود و MACD یک شاخص روندی است که رابطه بین میانگین متحرک نمایی 26 و 12 روزه از جایی که MACD و خط سیگنال به دست می آید را نشان می دهد.
Stochastic محدوده‌ای از 0 تا 100 را تعیین میکند که در آن سطوح کمتر از 20 را می‌توان به‌عنوان اشباع فروش و بالاتر از 80 را می‌توان اشباع خرید تشخیص داد. از سوی دیگر، MACD سیگنال های خرید و فروش را از طریق سیگنال و خطوط متقاطع MACD می دهد. سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که خط MACD از خط سیگنال بالاتر می رود و سیگنال فروش زمانی رخ می دهد که خط MACD به زیر خط سیگنال می رود. می توانید آنها را به روش زیر ترکیب کنید:
- MACD سیگنال خرید/فروش را از طریق متقاطع هر دو خط خود می دهد.
- سطوح تصادفی به بالای 80 (اشباع خرید → سیگنال فروش)یا زیر 20 (بیش فروش → سیگنال خرید) افزایش می یابد.
هر دو نشانگر یک نوع سیگنال (خرید یا فروش) را می دهند.
4- MACD و RSI
شاخص قدرت نسبی همچنین یک شاخص حرکتی است که تغییرات اخیر قیمت را اندازه گیری می کند تا تعیین کند که آیا قیمت فعلی بیش از حد فروخته یا بیش از حد خرید شده است. محدوده‌ای از 0 تا 100 را تنظیم میکند و مقادیری را برای مناطقی که صف‌فروش و صف‌خرید شده‌اند، اختصاص میدهد. در مورد RSI، اینها به ترتیب 70 و 30 هستند. به روشی بسیار شبیه به مورد قبلی کار می کنند:
- MACD سیگنال خرید/فروش را از طریق متقاطع هر دو خط خود می دهد.
- سطوح RSI به بالای 70 (بیش از حد خرید) یا زیر 30 (اشباع فروش) می رسد.
هر دو نشانگر یک نوع سیگنال را می دهند.
5- MACD و DMI
DMI یک ترکیب نشانگر حرکت با 2 خط است: یک شاخص جهت منفی (-DI) و یک شاخص جهت مثبت (+DI). DMI قدرت روندهای مثبت و منفی را اندازه گیری می کند.
DMI سیگنال های خرید و فروش را از طریق کراس اوورهای +DI و -DI می دهد. وقتی +DI از -DI به سمت بالا عبور می کند، نشان می دهد که قیمت در حال افزایش است و بنابراین سیگنال خرید می دهد. با این حال، هنگامی که -DI به سمت پایین +DI عبور می کند، سیگنال فروش می دهد.
یک استراتژی که هر دو شاخص را ترکیب می کند به روش زیر عمل می کند:
- MACD سیگنال خرید/فروش را از طریق متقاطع هر دو خط خود می دهد.
- DMI سیگنال خرید/فروش را از طریق یک متقاطع DMI می دهد.
- هر دو سیگنال به طور همزمان یا در طول زمان “Keep signal for x candles” داده می شوند
چرا باید شاخص های معاملاتی را با هم ترکیب کنید؟
هنگامی که نوبت به ترکیب اندیکاتورهای معاملاتی می رسد، از طریق شناسایی دو یا چند اندیکاتور فنی که سیگنال یکسانی را ارائه می دهند، تلاقی ایجاد می کنیم. اکنون، فایده در اینجا این است که می توانیم اعتماد خود را برای انجام معامله افزایش دهیم. اگر دو یا چند شاخص فنی غیرهمبسته یا مطالعاتی داشته باشیم که سیگنال معاملاتی را به ما میدهند، شانس کارکرد آن افزایش می‌یابد.
علاوه بر این، از نظر ایجاد یک سیستم معاملاتی، استفاده از دو یا چند اندیکاتور به ما مجموعه‌ای از معیارها را میدهد تا قبل از انجام معامله، آنها را برآورده کنیم. به عنوان مثال، اگر ما منتظر فروش هستیم و یکی از شاخص ها می گوید بفروش اما دیگری این کار را نمی کند، پس ما تلاقی و بنابراین معامله ای برای انجام دادن نداریم. این برای جلوگیری از انجام معاملات بد و پایبندی به یک استراتژی مفید است.
بنابراین، مزایای ترکیب اندیکاتورها را بررسی کردیم و به برخی از بهترین ترکیب شاخص‌ها نگاهی انداختیم.
نتیجه
اندیکاتورهای نکنیکال در هدایت معامله گران روزانه و بهره مندی از مزایای معاملات روزانه بسیار مفید هستند. و اگر از بهترین ترکیب شاخص های نکنیکال برای معاملات روزانه استفاده کنید، شانس سود شما نیز افزایش می یابد. اما به خاطر داشته باشید که همیشه مفید نیست.
حتی اگر شاخص ها را ترکیب می کنید، مطمئن شوید که از تعداد زیادی از آنها استفاده نمی کنید. ممکن است شما را گیج کند و مجبورتان کند تصمیمات معاملاتی اشتباه بگیرید. بنابراین، از ترکیب های مناسب استفاده کنید و از مزایای آن بهره مند شوید.
قبل از اجرای هر استراتژی ترکیبی از شاخص‌ها، اکیداً توصیه می‌شود آن را برای چند ماه پس‌آزمایش کنید تا بررسی کنید که آیا می‌تواند برای یک دارایی خاص سودآور باشد یا نه، و همچنین اینکه چه بازه‌های زمانی مناسب‌تر است.
دیدگاهتان را بنویسید