منظور از “واگرایی rsi” چیست ؟ آموزش اندیکاتور Rsi

واگرایی rsi چيست؟

در اين مقاله به آموزش انديكاتور Rsi مى‌پردازيم. وظيفه اصلى RSI اين است كه به شما درباره بيش از حد فروخته شدن يا بيش از حد خريده شدن يك دارايى ارزشمند اطلاع رسانى كند.

دلايل متعددى وجود دارد كه انديكاتور RSI را به يك تكيه‌گاه مطمئن براى معامله ‌كنندگان تبديل كرده است. زمانى كه RSI در حدود 70% ماكزيموم مقدار خود قرار بگيرد.

معناى اين را مى ‌دهد كه دارايى بيش از حد خريدارى شده و احتمال كاهش قيمت آن وجود دارد.  زمانيكه RSI در مقادر كمتر از 30 قرار بگيرد، منطقه اشباع فروش را نشان خواهد داد. يعنى اينكه دارايى بيش از حدش فروخته شده است و حالا بهترین زمان خرید سهم است.

در واقع شاخص RSI به شما نشان مى ‌دهد كه بهترين تايم خريد و فروش چه زمانى است. اما اين شاخص همه چيز را به شما نمى‌گويد. اينكه شاخص RSI در ناحيه اشباع خريد باشد يا فروش، لزوما به معناى اين نيست كه حتما سهام دچار سقوط يا صعود خواهد شد. در واقع هيچ تضمينى در اين باره وجود ندارد.

استفاده از قوانين روند در RSI

در آموزش انديكاتور Rsi از قوانين روند نيز مى‌توان استفاده كرد كه براى نوسانات اين انديكاتور خط روند را رسم مى ‌كند و در زمان شكست روند به بررسى آن پرداخته مى ‌شود. در اين صورت مى‌ توان موقعيت ‌هاى كاربردى براى خريد و فروش را دريافت و تصميم نهايى را گرفت.

واگرايى در rsi

واگرایی rsi از اهميت بالايى برخوردار است چراكه نشان از بازگشت نمودار قيمت دارد. زمانيكه روند صعودى شاهد واگرايى بين انديكاتور و نمودار قيمت در تراز 70 و بالاتر باشيم به احتمال قوى بايد شاهد برگشت روند و نزول قيمت باشيم و در شرايطى كه در انتهاى يك روند نزولى شاهد واگرايى بين قيمت قيمت و انديكاتور RSI در ترازهاى 30 يا كمتر باشيم، احتمال عوض شدن روند و افزايش قيمت سهم بسيار بالا خواهد بود.

البته ممكن است در ترازهاى كمتر از 70 و بالاتر از 30 هم اين واگرايى رخ بدهد، ولى اين واگرايى از درجه اعتبار كمترى برخوردار است.

مفهوم واگرايى چيست؟

در واقع واگرايى نوعى ناهمگونى ميان قيمت و انديكاتور است كه در حالت عادى زمانيكه نمودار سقف يا كف جديدى مى‌زند، انديكاتور نيز به همين منوال عمل مى ‌كند؛ يعنى كف و سقف جديد تشكيل مى‌دهد.

حال در حاليكه نمودار كف و سقف جديد زده است اما هنوز انديكاتور نتوانسته سقف جديدى بزند يا بلعكس، در اينجا گفته مى‌شود كه واگرايى بين قيمت و انديكاتور شكل گرفته است.از انديكاتور MACD و RSI براى شناسايى واگرايى ‌ها استفاده مى ‌شود.

انواع واگرايى ‌ها

واگرایی در rsi تنها نوع واگرايى نيست. واگرايى ‌ها براساس حالت ‌هاى مختلفى كه بين انديكاتور و قيمت اتفاق مى ‌افتد، انواع مختلفى داشته و به دو دسته واگرايى معمولى و واگرايى مخفى تقسيم مى‌شوند. در ادامه به اختصار آنها را شرح مى ‌دهيم:

واگرايى ‌هاى معمولى به دو نوع مثبت و منفى تقسيم بندى مى‌شود. در حالت عادى زمانيكه قيمت كفى پايين‌ تر از كف سابق خود يا سقفى بالاتر از سقف قبلى مى ‌سازد، انديكاتور هم به طبع آن بايد از همين الگو پيروى كند.

• واگرايى معمولی

اين نوع از واگرايى به معناى ضعيف شدن روند و اخطار بازگشت است و در نوع سيگنال‌هاى بازگشتى طبقه‌ بندى مى ‌شود.

• واگرايى معمولى مثبت: در واگرايى معمولى مثبت بايد قيمت كف قبلى، يا كف همتراز با كف قبلى ساخته شود در حاليكه انديكاتور كف بالاتر از كف قبلى ساخته است. اين موضوع به اين شكل است كه روند نزولى قيمت تضعيف شده اما به اين معنى نيست كه دقيقا از همان نقطه بازخواهد گشت و وارد كانال جديدى مى ‌شود.

•  واگرايى معمولى منفى: زمانى رخ مى ‌دهد كه قيمت يك سقف بالاتر از سقف قبلى ‌اش سقفى هم‌تراز با سقف قبلى زده اما انديكاتور سقفى پايين‌تر از سقف قبلى تشكيل داده است. خود اين نمايانگر تضعيف روند صعودى است اما باز هم نمى ‌توان گفت كه ريزش دقيقا قرار است از همين نقطه شروع شود.

•  واگرايى مخفى

واگرايى ‌هاى منفى نشان دهنه تقويت روند و ادامه روند موجود هستند و در دسته سيگنال‌ هاى ادامه دهنده عمل مى‌كنند.

• واگرايى مخفى مثبت: در اين نوع از واگرايى يا همان واگرايى مخفى مثبت، قيمت كمى بالاتر از كف قبلى است اما انديكاتور كفى پايين‌تر از كف قبلى زده كه بيانگر ادامه دار شدن روند صعودى است.
•  واگرايى منفى مخفى: اين نوع واگرايى زمانى شكل مى ‌گيرد كه قيمت سقفى پايين‌تر از سقف قبلى بزند اما انديكاتور سقفى بالاتر از سقف قبلى خودش را ثبت كند كه اين نوع بيانگر ادامه دار شدن روند نزولى است.
  واگرایی rsi به همين جا ختم نمى شود و توجه شما را به ادامه موضوع و شباهت اين انديكاتور با انديكاتور استوكاستيك جلب مى‌كنيم:

ماجراى اشباع خريد در مقابل اشباع فروش چيست؟

اشتباه‌ هاى تفسيرى متداول در مورد نواحى اشباع خريد و فروش در مورد انديكاتور استوكاستيك نيز صادق هستند. به طور كلى استوكاستيك بالاى 80 درصد به عوان اشباع خريد و استوكاستيك كمتر از 20 اشباع فروش محسوب مى ‌شود. اما نبايد احتمال بازگشت قيمت را در اين نواحى بيشتر فرض كنيم.

كمى قبل‌ تر گفته شد كه استوكاستيك در احيه پايين فقط به عنوان حركات نزولى قوى ‌تر مطرح مى ‌شود. به صورت مشابه، ناحيه اشباع خريد نيز فقط به معنى بازگشت قيمت نيست و تنها روند صعودى قوى را نمايان مى ‌كند.

بر اساس تصوير زير، اغلب حركات قوى روند، زمانى انجام مى‌شود كه استوكاستيك در ناحيه اشباع خريد و يا فروش قرار مى‌گيرد. بنابراين معامله‌گرانى كه فقط به دليل ورود استوكاستک به ناحيه اشباع خريد در تقلا براى اتخاذ يك موقعيت معاملاتى فروش در جريان روند صعودى هستند، احتمال دارد به زودى سرمايه خود را به خاطر تصميم ‌هاى معاملاتى اشتباهشان از دست بدهند.

چراكه فهم بشدت اشتباهى از ابزار معاملاتى تحت اختيار خود دارند. اما هميشه در خاطر داشته باشيد كه، ايجاد نواحى اشباع خريد و فروش دراز مدت هيچ وقت دور از ذهن نخواهد بود.

در نواحى كه اشباع خريد و فروش مشاهده مى ‌شود، سيگنال ‌هاى بازگشت روند قيمت نيستند. شايد صعود و سقوط قيمت براى دراز مدت ادامه داشته باشد. زيرا استوكاستيک در ناحيه بالا و پايين فقط روند قوى شديد را نشان مى‌دهد.

واگرايى ‌ها

همانند ساير انديكاتورهاى مومنتو، واگرايى اندیکاتور stochastic rsi نشانه مهمى براى تشخيص سناريو احتمالى بازگشت روند است. اگر قيمت و انديكاتور، سيگنال ‌هاى متضادى نشان دهند، اين شرايط نشانگر واگرايى است. تصوير ياد شده چنين سناريويى را هم نشان مى ‌دهد.

گئورك لين: اندیکاتور stochastic، مونتوم حركت قيمت را بررسي مى‌ كند. تصور كنيد يك موشك به هوا پرتاب شده است. اگر اين موشك بخواهد فرود بيايد، بايد خواموش شد و اگر خواموش شود بايد ابتدا سرعت خود را كم كند. به همين ترتيب، وضعيت مومنتوم هميشه قبل از خود قيمت تغيير خواهد كرد.))

اندیکاتور stochastic بر اساس تنظيمات دوره ‌اى پيش فرض 5 يا 14 تدوين شده است. در اكثر مواقع در زمان تحليل نمودار قيمت، خودمان را به تنظيمات دوره‌اى 5 محدود مى ‌كنيم.

اما كاربر آن تفاوت چندى هم با دوره 14 ندارد. اندیکاتور stochastic كف و سقف‌ هاى مطلق (بالاترين و پايين ‌ترين نقاط) نمودار را بررسى كرده و آن‌ها را نسبت به بسته شدن دوره انتخابى مقايسه مى‌ كند.

RSi + سیگنال واگرایی و همگرایی چیست؟

در مبحثهای گذشته اشاره کردیم که سیگنال شکست یکی از معتبرترین سیگنال های قابل استفاده در تحلیل تکنیکال همگرایی و واگرایی در بورس می باشد. بدین شرح که گفتیم در گام های ماژور یا مینور در روند صعودی سهم میتواند به اندازه جمع موج انگیزشی و موج اصلاحی در گام بعدی خود صعود داشته و در روند نزولی به اندازه جمع موج انگیزشی و موج اصلاحی خود در گام بعدی نزول کند. جهت آشنایی بیشتر با  مبحث تحلیل تکنیکال می توانید مقاله ” آموزش تحلیل تکنیکال بورس ” را مطالعه نمایید.

مروری بر اندیکاتور RSI

توضیح دادیم که  اندیکاتور RSI شاخص سنجش قدرت نسبی سهم در بازار و در زمره ابزار های با اعتبار بالا می باشد. اندیکاتور RSI بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ در نوسان است، در این بین دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب اشباع فروش و اشباع خرید می نامند.

به این معنی که هرگاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمترشود شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد و هر گاه از عدد ۷۰ بیشتر شود شاهد خرید های افراطی در بازار هستیم و در این صورت امکان نزولی شدن قیمت میسر می شود.

در نهایت وظیفه اصلی RSI این است که به شما در مورد بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک سهم ارزشمند اطلاع دهد.

سیگنال همگرایی و واگرایی

در آموزش همگرایی و واگرایی مفهوم همگرایی در بورس در این است که روند نمودار و روند RSI به یک شکل باشد یعنی اگر نمودار صعودی است RSI هم صعودی و اگر نمودار نزولی باشد RSI هم نزولی می باشد.در همگرایی در بورس سیگنال خاصی وجود ندارد.

مفهوم واگرایی در این است که روند نمودار مخالف روند RSI باشد در روند نزولی نمودار، RSI صعودی و در روند صعودی نمودار RSI نزولی می باشد. در این حالت سیگنال واگرایی به ما کمک میکند تغییرات سهم در آینده را به راحتی پیش بینی کنیم.

دقت کنید واگرایی بین ۲ سقف و یا ۲ کف اتفاق می افتد.

واگرایی معمولی زمانی رخ میدهد که بین قیمت و اندیکاتور RSI یک تناقض رفتاری وجود داشته باشد. در این حالت اندیکاتور با حرکت قیمتی مخالفت کرده و نسبت به آن رفتار متضادی را از خود نشان میدهد.

در واقع در هنگام وقوع این نوع واگرایی ، قیمت از ادامه حرکت باز می ایستد و تغییر جهت میدهد. این نوع واگرایی را با نماد  ( RD ) نشان میدهند و به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و منفی تقسیم می شود.

انواع استراتژی معاملاتی در واگرایی‌ها

به‌طور کلی برای آنکه به سوال “همگرایی و واگرایی چیست؟” پاسخ داده شود، باید گفت که اگر به دنبال سیگنال خرید یا فروش از سهام هستید، تنها واگرایی بین اندیکاتور و قیمت را دنبال کنید. واگرایی به معنای این است که اندیکاتور و قیمت سهام در خلاف یکدیگر حرکت کنند.

همانطور که می‌دانید، انواع واگرایی rsi به‌صورت کامل توضیح داده شد. در بیشتر مواقع، معامله‌گران این واگرایی‌ها را به خوبی درک می‌کنند، اما سیگنال مناسب خرید یا فروش را نمی‌توانند از آن دریافت کنند. به‌صورت کلی، اگر تسلط کافی به انواع واگرایی rsi پیدا کنید، معجزه آن را درک خواهید کرد و آن را به یکی از استراتژی‌های معاملاتی خود اضافه خواهید کرد.

⦁ استراتژی خرید در واگرایی معمولی مثبت rsi

با توجه به توضیحات داده شده در ارتباط با آموزش واگرایی rsi، می‌دانید که باید این اندیکاتور و واگرایی را در زمان اصلاح بازار پیدا کنید. پس به‌صورت کلی استراتژی فروش باید خیلی قبل از شکل‌گیری آن انجام شده باشد و حالا باید مانند یک شکارچی منتظر تشکیل آن و خرید سهام باشید.

هر زمانی که احساس کردید واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور rsi در حال شکل‌گیری است، سریعا وارد معامله نشوید، زیرا باید منتظر تحرکاتی در نمودار قیمتی باشید و سپس اقدام به انجام این کار کنید. اولین گام این است که عدد اندیکاتور rsi به زیر 30 آمده باشد و هرچه این عدد به 14 نزدیکتر باشد، احتمال تغییر روند نیز بیشتر خواهد شد.

در گام بعدی که یکی از مهم‌ترین مراحل است، حتما باید منتظر یک کندل قوی یا مارابوزو در قیمت سهم باشید و اگر خط روند نزولی شکسته شد، سپس وارد معامله شوید. نکته حائز اهمیت در این واگرایی، این است که اگر دید شما کوتاه مدت است، از تایم فریم روزانه و اگر نوسان‌گیر هستید از تایم فریم چند دقیقه استفاده کنید، اما به‌صورت کلی، این اندیکاتور برای تایم فریم‌های روزانه بیشترین کاربرد را دارد. توجه شود که کندل مارابوزوی سبز رنگ، تایید نهایی برای افزایش قدرت خریداران به نسبت فروشندگان است.

پس از آنکه سهام را خریداری کردید، اگر روند قیمتی عوض شد، باید حتما حد ضرری را برای خود در نظر بگیرید و روند حمایتی دینامیک را در رسم کنید. همچنین هر زمان که احساس کردید روند صعودی در حال تغییر است، با توجه به ریسک‌پذیری خود اقدام به سیو سود یا فروش سهام خود کنید. علاوه بر این، اگر قصد پاسخ‌گویی به سوال” واگرایی rsi چیست؟” را داشتید، می‌توانید این نوع واگرایی را به عنوان ملاک خرید در نظر بگیرید.

⦁ استراتژی خرید در واگرایی مخفی مثبت rsi

به‌صورت کلی، واگرایی مثبت Rsi، می‌تواند معمولی یا مخفی باشد، در نوع معمولی و مخفی، در انتهای یک روند اصلاحی قرار دارید که باید با تشخیص این روند، استراتژی خرید را در نظر بگیرید. معمولا واگرایی مخفی مثبت این نوع اندیکاتور، به شما می‌گوید که در ابتدا یا اواسط یک کانال صعودی قرار دارید و احتمال رشد قیمتی سهام بیشتر خواهد بود.

در گام اول سعی کنید تا حمایت دینامیکی را برای سهام در نظر بگیرید. دقیقا حد ضرر در حدود 3-5 درصد در زیر این ناحیه قرار خواهد گرفت. گام دوم و نهایی این است که، اندیکاتور rsi، کف جدیدی را پایین‌تر از کف قبلی خود بزند. در این حالت شما می‌توانید پس از یک یا نهایتا دو کندل سبز قیمتی، وارد سهام شوید.

نکته مهمی که معمولا در استراتژی خرید نادیده گرفته می‌شود، حد ضرر است. توجه کنید اگر این تحلیل درست از آب در نیاید و شما حد ضرر را در نظر نگیرید، با یک شکست تلخ مواجه خواهید شد. همچنین اگر فرد ریسک‌گریزی هستید، می‌توانید منتظر باشید تا قیمت سهام، قله قبلی را بشکند و سپس وارد سهام شوید. در این حالت ممکن است سود کمتری را کسب کنید اما به همان اندازه نیز از ریسک شما کاسته خواهد شد.

⦁ استراتژی فروش با واگرایی منفی در rsi ( معمولی )

در این‌ قسمت، لازم به ذکر است که گفته شود، معمولاً استراتژی خرید یا فروش با استفاده از واگرایی منفی در rsi، بسیار پر ریسک است و تنها می‌توان دید از بالا به تغییر روند یا ادامه روند را برای سهام در نظر گرفت. برای تشخیص آن، در ابتدا سعی کنید تا دو قله آخر در قیمت سهام و اندیکاتور rsi را پیدا کنید.

حالا سعی کنید تا دو قله در نمودار سهام و در اندیکاتور را به‌ یکدیگر وصل کنید. اگر قله جدیدی در نمودار قیمتی ظاهر شد اما خبری از قله بالاتر در اندیکاتور rsi نبود، به احتمال زیاد باید منتظر تغییر روند بازار باشید. معمولاً در روند‌های پرقدرت که سقف‌ها یکی پس از دیگری شکسته می‌شوند و نمی‌توان زمان دقیقی برای اصلاح بازار در نظر گرفت، این واگرایی می‌تواند به کمک شما بیاید تا اصلاح بازار را تا حدودی پیش‌بینی کنید.

⦁ استراتژی معاملاتی با واگرایی منفی در rsi ( مخفی )

زمانی که قیمت سهام در حال اصلاح است و شما نمی‌دانید که با ظاهر شدن واگرایی منفی مخفی چه‌کاری را انجام دهید، به این نکته توجه کنید. معمولاً زمانی که بازار در حال اصلاح قیمتی است ولی در اندیکاتور rsi خبری از اصلاح نیست و قله جدیدی شکل می‌گیرد، این نکته را بیان می‌کند که باید انتظار اصلاح بیشتری را از بازار داشته باشید، زیرا به‌صورت کلی هرچه این اندیکاتور اعداد بالاتری را نشان دهد، یعنی به منطقه اشباع فروش نرسیده‌اید و بهترین استراتژی صبوری است.

پس از آنکه با استراتژی معاملاتی در انواع واگرایی rsi آشنا شدید، حالا می‌توانید با تمرین زیاد روی نمودار، شروع به انجام معاملات کنید.

و در آخر…

از اين انديكاتورها براى اينكه نقاط حمايتى و مقاومتى در روند سهم را شناسايى كنيم مورد استفاده قرار مى ‌گيرد. در همين نواحى است كه نقاط اشباع خريد و فروش مشخص مى ‌شود و شما مى‌توانيد با در دست داشتن اين اطلاعات اقدام به كسب سود كنيد.

جدول زير خلاصه ‌اى از نكات كاربردى مهم و اندیکاتور rsi محسوب مى ‌شود كه براى سرعت گرفتن در انتخاب سهم وتشخيص بازه‌ هاى زمانى برايتان آورده شده است.