سیگنال شکست و معرفی اندیکاتور RSI + تحلیل تکنیکال

شاخص قدرت نسبی RSI یک شاخص حرکتی است که در تحلیل تکنیکال برای تأیید سیگنال‌های خرید یا فروش استفاده می‌شود. به عنوان یک معامله گر ، مهم است که بدانید RSI چگونه کار می کند و چگونه مقادیر آن را تفسیر کنید. در این مقاله، مفهوم RSI را تجزیه می‌کنیم و سیگنال شکست و معرفی اندیکاتور RSI را برای درک بهتر، آن را به زبان ساده‌تر توضیح می‌دهیم.

جامع ترین آموزش رایگان بورس در وب سایت همیارسرمایه (لطفا به صفحه اشاره شده مراجعه کنید)

RSI در سهام چیست: تعریف و تاریخچه

شاخص قدرت نسبی RSI یک ابزار تحلیل تکنیکال است که حرکت تغییرات قیمت سهام به سمت پایین یا صعود را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور توسط جی.ولز وایلدر(J. Welles Wilder ) در سال 1978 ایجاد شد و برای کمک به معامله گران در شناسایی روندها و تعیین اینکه آیا سهام در شرایط فروش یا خرید است استفاده می شود.

RSI مخفف عبارت Relative Strength Index به معنای شاخص قیمتی نسبی است. این اندیکاتور برای نمایش تغییرات قیمتی در بازار استفاده می‌شود. RSI در بازارهای مالی از جمله بازار سهام، بازار ارز و بازار سلعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

RSI خطی است که از 0 تا 100 متغیر است و قیمت بسته شدن کندل فعلی و قبلی را مقایسه می کند.

نحوه کار با اندیکاتور rsi

اندیکاتور RSI یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای ارزیابی وضعیت بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده می‌شود.

اندیکاتور RSI بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ در نوسان است، در این بین دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب اشباع فروش و اشباع خرید می نامند.اگر RSI بالاتر از 70 باشد، سهام ممکن است بیش از حد خرید شود، شاهد خرید های افراطی در بازار هستیم و در این صورت امکان نزولی شدن قیمت میسر می شود که نشان می دهد ممکن است به دلیل اصلاح قیمت باشد.

برعکس، اگر RSI زیر 30 باشد، ممکن است سهام بیش از حد فروخته شود، شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد که نشان می دهد ممکن است به دلیل افزایش قیمت باشد.

اگر قیمت ها به شدت افزایش می یابد، خط روند RSI نزدیک به 100 است. اگر قیمت ها به شدت کاهش می یابد، خط روند RSI به 0 نزدیک می شود

شاخص سنجش قدرت نسبی سهم در بازار و در زمره ابزار های با اعتبار بالا می باشد. باید دقت کنید که چون بازار داخلی ما ۵ روز معاملاتی دارد در RSI از تنظیم ۱۲ روزه و در بازار های جهانی مثل طلا و نفت که ۶ روزه معاملاتی دارند از تنظیم ۱۴ روزه استفاده میکنیم.

نحوه محاسبه RSI:

RSI بر اساس تغییرات قیمتی نسبی در دوره‌های زمانی مشخص محاسبه می‌شود. این اندیکاتور بر اساس رابطه‌ی بین قیمت بسته‌ی قبلی و قیمت بسته‌ی فعلی نسبت به یک بازه زمانی مشخصی محاسبه می‌شود.

محاسبه مقادیر RSI ساده و ساده است. اکثر نمودارها گزینه ای برای اضافه کردن یک نشانگر RSI دارند، اما یادگیری نحوه محاسبه مقادیر به شما ایده بهتری از نحوه عملکرد آن می دهد.

رابطه‌ی دقیق محاسبه RSI به صورت زیر است:

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

که در آن، RS نسبت قیمت بسته‌ی فعلی به قیمت بسته‌ی قبلی است.

جایی که RS قیمت سودآور بسته می شود تقسیم بر قیمت زیان بسته می شود. مقدار اندیکاتور به صورت درصد منعکس می شود و از این رو بین 0 تا 100 خواهد بود.

نحوه استفاده از RSI:

یکی از روش‌های استفاده از RSI، تشخیص ورود و خروج از بازار است. برای این منظور، می‌توان از مقادیر 30 و 70 به عنوان نقاط ورود و خروج استفاده کرد. با این روش، وقتی که RSI از مقدار 30 عبور می‌کند، به معنی ورود به بازار و وقتی که از مقدار 70 عبور می‌کند، به معنی خروج از بازار است. البته برای بهترین استفاده از RSI، باید به دقت دوره‌ی زمانی مورد استفاده و همچنین مقادیر نقاط ورود و خروج را تعیین کرد.

مراحل محاسبه شاخص RSI

در ادامه گام به گام مراحل محاسبه شاخص RSI را با هم بررسی خواهیم کرد. برای محاسبه شاخص RSI مراحل زیر را دنبال کنید.

مرحله 1:

دامنه تغییرات مثبت و منفی در عمل قیمت بازار برای یک دوره مشخص را محاسبه کنید.

بسته شدن یا کاهش دوره را بر اساس قیمت های بسته شدن فعلی و قبلی تعیین کنید.

اگر دوره بسته شد، دامنه تغییرات مثبت را به صورت زیر محاسبه کنید و D را روی 0 قرار دهید.

U = Price(i) – Price(i-1), and set D to 0.

اگر دوره بسته شد، محدوده تغییر منفی را به صورت زیر محاسبه کنید و U را روی 0 قرار دهید.

D = Price(i-1) – Price(i)

اگر هر دو قیمت پایانی برابر هستند، U و D را برابر 0 قرار دهید.

گام 2:

RS بین تغییرات مثبت و منفی را محاسبه کنید. از میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره مشخص (N) برای هموارسازی میانگین های U و D استفاده کنید.

برای محاسبه RS، میانگین هموار U را بر میانگین هموار D تقسیم کنید. RS اغلب به عنوان نسبت سود متوسط به ضرر متوسط ساده شده است.

مرحله 3:

مقدار RSI را با استفاده از فرمول محاسبه کنید:

RSI = 100 – (100 /(1 + RS)).

برای تعیین مقدار RSI، مقدار RS را به فرمول وصل کنید.

توجه داشته باشید که اگر مخرج D در فرمول RS به دلیل روند صعودی پیوسته 0 باشد، مقدار RSI 100 خواهد بود.

مرحله 4:

مقدار RSI را تفسیر کنید. مقادیر RSI بالاتر از 70 به عنوان اضافه خرید در نظر گرفته می شود، در حالی که مقادیر زیر 30 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است.

بگذارید با یک مثال این را بهتر درک کنیم. برای سهولت در محاسبه، فرض کنیم سهام دارای بسته شدن سودآور در 7 روز و بسته شدن غیرسود در 7 روز از 14 روز گذشته است.  بنابراین (14/7) / (14/7) = 1 خواهد بود سپس

RSI= 100 – 100 / (1+RS)

یعنی 100-100 / (1+1) = 50

سیگنال شکست و معرفی اندیکاتور RSI + تحلیل تکنیکال

سیگنال شکست : یکی از موثق ترین سیگنال ها در تحلیل تکنیکال سیگنال شکست می باشد هدف از بررسی سیگنال شکست تشخیص حمایتی یا مقاومتی نقاط مهم نمودار است.

آموختیم که قله ها درروند صعودی شکسته میشوند و حفره ها حفظ میشوند و در روند نزولی حفره ها شکسته میشوند و قله ها حفظ میشوند.

سیگنال شکست دقیقا با همین قله ها و حفره ها در نمودار درگیر است.

در شکست صعودی قله شکسته میشود و قیمت به اندازه فاصله طی شده تا نقطه شکست به رشد خود ادامه میدهد

در شکست نزولی حفره شکسته می شود و قیمت به اندازه فاصله طی شده تا نقطه شکست به رشد خود ادامه خواهد داد

نقطه شکست در این سیگنال به عنوان حمایت در شکست صعودی و مقاومت در شکست نزولی محسوب می شود ، حفظ شدن این سطح نشانه ای بر ادامه روند خواهد بود.

نکات قابل توجه

استفاده از RSI به تنهایی به دلیل محدودیت‌های خود در تحلیل بازار، توصیه نمی‌شود. بهتر است این اندیکاتور را با اندیکاتورهای دیگری مانند MACD، Moving Average و … ترکیب کرد تا تحلیل دقیق‌تری از بازار داشته باشیم. همچنین، برای استفاده از RSI باید با توجه به شرایط بازار و معاملات، مقادیر نقاط ورود و خروج را تعیین کرد و در هر زمان به دقت به تغییرات بازار توجه کرد.

در پایان

در نهایت وظیفه اصلی RSI این است که به شما در مورد بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک سهم ارزشمند اطلاع دهد.

یکی دیگر از کاربرد های استفاده از RSI به کار بردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور است ، به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده میکنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را برای RSI هم استفاده کرد.

سید مهدی عطاردی