اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) در اواخر دهه ۵۰ برای اولین بار توسط جرج لین (George Lane) که مدیر مرکز آموزش سرمایه گذاری در واتسکا می باشد، مطرح شده است.

کاریردی ترین آموزش رایگان بورس در وب سایت همیارسرمایه (لطفا به صفحه اشاره شده مراجعه کنید)

این اندیکاتور بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت بسته در زمانی که قیمت سهم رشد می کند، تمایل دارد به سمت بیشترین قیمت در بازه قیمتی روز و زمانی که قیمت سهم افت می کند، به سمت کمترین قیمت در بازه قیمتی روز نزدیک شود. در این مقاله به هر آنچه که از اسیلاتور استوکاستیک نیاز است بیاموزید، می پردازیم.

“Stochastic” استوکاستیک چیست؟

تعریف: استوکاستیک چیست؟ استوکاستیک وقوع تصادفی یک رویداد معین است. این یک اصطلاح آماری است که به موقعیت هایی اشاره دارد که نمی توان انتظار یا پیش بینی کرد.

در تحلیل تکنیکال استوکاستیک چیست ؟ “Stochastic” توصیفی است که به نتایج مبتنی بر احتمال تصادفی اشاره دارد. ریشه شناسی آن به یک کلمه یونانی، “stókhos” به معنای ” توانایی حدس زدن” می رسد. سیستم‌های تصادفی، تحلیل تصادفی و بهینه‌سازی تصادفی می‌توانند هر زمان که مجموعه‌ای از متغیرهای تصادفی وارد بازی شوند انجام شوند.

اغلب برای توصیف سناریوهای مختلف استفاده می‌شود که در آن‌ها نمی‌توان نتایج مختصری به دست آورد، زیرا یک متغیر تصادفی وجود دارد که باعث می‌شود هر بار که پدیده مشاهده می‌شود، نتیجه تغییر کند.

در زمینه آمار، رویکرد تصادفی به معنای وارد کردن مقادیر مختلف به یک متغیر تصادفی معین به منظور ایجاد یک توزیع احتمالی است که در آن الگوها قابل شناسایی هستند.متغیرهای تصادفی در شاخه های ریاضیات، علوم کامپیوتر، فیزیک، بیان ژن، رمزنگاری، علوم اجتماعی و نظریه اطلاعات ظاهر می شوند. الگوریتم‌های تصادفی، نظریه احتمال، تولید اعداد تصادفی، و انواع دیگر فرآیندهای تصادفی حتی در دنیای موسیقی و هنرهای تجسمی نیز دیده می‌شوند، زیرا سازندگان از آن‌ها به عنوان راه‌هایی جدید برای تولید آثار اصلی استفاده می‌کنند.

با این وجود، از آنجایی که این اصطلاح به سناریوهایی با نتایج غیرمنتظره اشاره دارد، این رویکردهای احتمالی کاربرد محدودی دارند. از سوی دیگر، پیش‌بینی‌های تصادفی را می‌توان از مشاهده قبلی وضعیت نیز به دست آورد.

شرکتی که در حال حاضر چندین سال محصولات خود را در یک بازار باثبات به فروش می رساند، می تواند پیش بینی قابل اعتمادی از فروش خود ایجاد کند، حتی اگر رویداد خرید یک محصول به خودی خود به نوعی تصادفی باشد. شرکت ها می توانند ارقام فروش منطقه، شهر، ایالت، منطقه و ملی را با استفاده از مدل های پیش بینی بر اساس داده های گذشته پیش بینی کنند. با این حال، یک متغیر تصادفی می تواند در این مدل ها گنجانده شود تا سناریوهای مختلف ممکن را ارزیابی کند.

بعد از اینکه متوجه شدیم استوکاستیک چیست با کاربرد آن نیز باید آشناشویم.

در معاملات ، اندیکاتور Stochastic برای پیش بینی روند قیمت است. اصل عملیاتی این اندیکاتور این است که وقتی قیمت ها تغییر می‌کنند، حرکت باید متناسب با آن تغییر کند.

فرآیند تصادفی چیست؟

فرآیند تصادفی یک مفهوم ریاضی انتزاعی است که به متغیرهای تصادفی وابسته است. فرآیند برنولی یکی از این دنباله های ریاضی است که بر اساس دنباله ای از متغیرهای تصادفی مستقل و یکسان توزیع شده است. فرآیندهای تصادفی همچنین می توانند در سطوح بالاتری از ریاضیات احتمالی، مانند حساب تصادفی که معادلات دیفرانسیل تصادفی مبتنی بر فرآیند حرکت براونی (که فرآیند وینر نیز نامیده می شود) را در خود جای دهد.

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟

اسیلاتور استوکاستیک (معروف به استوکاستیک) یک شاخص حرکت است. این شاخص قیمت بسته شدن را با یک محدوده قیمتی خاص در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. مومنتوم مقداری است که بر قیمت ها مقدم است. به همین دلیل است که Stochastic همیشه سیگنال هایی را با دقت بسیار بالایی به کاربران می دهد. این نیز بزرگترین مزیت این شاخص است.

اسیلاتور استوکاستیک که به عنوان اندیکاتور تصادفی نیز شناخته می شود، یک اندیکاتور معاملاتی محبوب است که برای پیش بینی برگشت روندها مفید است. همچنین بر حرکت قیمت تمرکز دارد و می تواند برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد در سهام، شاخص ها، ارزها و بسیاری دیگر از دارایی های سرمایه گذاری استفاده شود.

ایده اندیکاتور استوکاستیک این است که حرکت قیمت یک ابزار اغلب قبل از تغییر جهت حرکت قیمت ابزار تغییر می کند. در نتیجه، این اندیکاتور می تواند برای پیش بینی روند معکوس استفاده شود.

اسیلاتور استوکاستیک یکی از ابزارهای مهمی است که می تواند توسط معامله گران باتجربه و کسانی که تحلیل تکنیکال را یاد می گیرند برای درک نوسانات بازار و تحلیل تکنیکال در معاملات اوراق بهادار از اسیلاتور استوکاستیک استفاده می شود.

با کمک سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت، نوسانگر تصادفی می تواند به بهبود دقت معاملات و شناسایی نقاط ورود و خروج سودآور کمک کند.

نشانگر یک نقطه مشاهده را در پایه جریان انتخاب می کند و به تمام نقاط در محدوده تعریف شده از جایی که بالاترین و پایین ترین نقطه برای مقایسه در نظر گرفته می شود، اشاره می کند. اندیکانور استوکاستیک به تصمیم گیری در مورد شتاب فعلی در مقایسه با بالا و پایین روند تاریخی در قالب سطوح حمایت و مقاومت کمک می کند.

Stochastic Oscillator یک اندیکاتور معاملاتی پیش فرض است که می توان آن را در هر پلتفرم معاملاتی یافت. پارامترهای پیش فرض آن (7، 10، 3) است که با انتخاب کاربر قابل تغییر است. اکثر معامله گران حرفه ای با پارامترهای پیش فرض با ترکیب سایر اندیکاتورها برای یافتن معاملات با دقت بالا معامله می کنند. Stochastic Oscillator بیشتر در واگرایی، اسکالپینگ، معاملات روزانه استفاده می شود، برای اطمینان از خرید/فروش بیش از حد و اطمینان از خرید/فروش. اسیلاتور تصادفی یکی از بهترین ابزارهایی است که یک معامله گر می تواند از آن استفاده کند.

اندیکاتور استوکاستیک از 2 عنصر اصلی تشکیل شده است:

• عنصر اول یک خط ثابت است:

+ خط بالایی (سبز): منطقه اشباع خرید (80).

+ خط پایین (قرمز): منطقه اشباع فروش (20).

• عنصر دوم یک خط متحرک است:

+ خط آبی روشن (خط %K): با نام خط اصلی. نشان می دهد که قیمت چگونه به حرکت واکنش نشان می دهد.

+ خط قرمز (خط %D): با نام مستعار میانگین متحرک Stochastic.

 

 

فرمول استوکاستیک

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط استفاده می شود که یکی را K% و دیگری را D% می نامند. خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط K% دارد و اکثر سیگنال های خرید و فروش را این خط صادر می کند. برای محاسبه خط K% از رابطه زیر استفاده می کنیم :

Oscillator ترکیبی از اجزای خطوط “Slow Stochastic” و “Fast Stochastic” است که به سه نوع تقسیم می شود که بر زمان و محدوده سطح داده نظارت می کند.

خطوط %K و %D نوسانگر تصادفی به صورت زیر محاسبه می شوند:

%K = 100 [(C – L14) / (H14 – L14)]

در رابطه بالا، حرف C نشان دهنده آخرین قیمت بسته (Latest Close) می باشد که البته باید توجه داشته باشید که قیمت بسته با قیمت پایانی تفاوت دارد.

L14 کمترین قیمت پایین (Lowest Low) در ۱۴ دوره گذشته و به همین ترتیب H14 نیز بیشترین قیمت بالا (Highest High) در ۱۴ دوره گذشته می باشد. توجه داشته باشید که ۱۴ دوره می تواند ۱۴ روز، ۱۴ هفته و یا ۱۴ ماه باشد. هر چند که عدد ۱۴ یکی از رایج ترین اعداد برای این اسیلاتور می باشد اما امکان استفاده از اعداد دیگر مانند ۵، ۲۱ و … برای دوره زمانی این اندیکاتور وجود دارد.

قیمت پایین در واقع همان حداقل قیمت بازه روز و قیمت بالا حداکثر قیمت بازه روز می باشد. بازه روز محدوده قیمتی را که یک سهم در یک روز مشخص معامله می شود را مشخص می کند. قیمت باز اولین قیمتی می باشد که در هر روز، سهم با آن قیمت معامله می شود. قیمت بسته نیز همان قیمت آخرین معامله است

این فرمول، محدوده ای را که در آن قیمت بسته در ارتباط با حدود کلی قیمت می باشد، به صورت درصدی از ۰ تا ۱۰۰ مشخص می کند. اعداد بیشتر از ۸۰ حاکی از این موضوع می باشند که قیمت بسته در نزدیکی حداکثر قیمت بازه قیمتی روز می باشد و اعداد کمتر از ۲۰ نشان دهنده نزدیک بودن قیمت بسته به حداقل قیمت بازه قیمتی روز می باشد.

در ادامه قصد داریم با یک مثال کاربردی برای روز شنبه مورخ ۲۲ دی ماه سال ۹۷ به محاسبه عدد K% برای نماد وبملت بپردازیم. آخرین قیمت بسته همان قیمت آخرین معامله در روز شنبه مورخ ۲۲ دی ماه می باشد که در شکل ۱ با خط آبی رنگ مشخص شده است و برابر ۲۵۴۹ ریال می باشد. بیشترین قیمت بالا ۲۸۱۷ ریال می باشد که با رنگ سبز مشخص شده است. همچنین کمترین قیمت پایین ۲۲۱۵ ریال است که با رنگ قرمز مشخص شده است. بنابراین برای محاسبه عدد K% داریم :

خط D% به صورت رایج میانگین متحرک ۳ دوره خط K% می باشد که البته امکان در نظر گرفتن دوره های زمانی دیگر مانند ۵، ۷ و … نیز وجود دارد. با کمک این رابطه نوعی از اسیلاتور استوکاستیک به دست می آید که به استوکاستیک سریع (Fast Stochastics) معروف می باشد. با قرار دادن حالت دیگری از سه میانگین متحرک D%، حالت ملایم تری به دست می آید که به آن استوکاستیک آرام (Slow Stochastics) گفته می شود.

بیشتر معامله گران از استوکاستیک آرام یا آهسته استفاده می کنند به این علت که از سایر حالات قابل اعتمادتر است. استوکاستیک صاف از سه میانگین متحرک استفاده می کند. استوکاستیک سریع از دو میانگین متحرک اول و استوکاستیک ارام یا آهسته از دو میانگین متحرک دوم استفاده می کند.

 

C:  قیمت بسته شدن فعلی است

14L : کمترین قیمت با نگاهی به 14 جلسه معاملاتی قبلی است

14 H : بالاترین قیمت با نگاهی به 14 جلسه معاملاتی قبلی است

%K : جدیدترین نرخ بازار است. با یک میانگین متحرک ساده سرعت %k را به سرعت کاهش می دهد

%D : میانگین متحرک ساده سه دوره ای (SMA) %K. به دلیل واکنش کندتر آن به تغییرات قیمت در بازار، در مقایسه با %K، «استوکاستیک آهسته» نیز نامیده می‌شود.

توضیحات: اسیلاتور استوکاستیک شناخته شده ترین اندیکاتور مورد استفاده برای شاخص ها، فارکس، معاملات سهام است. در زیر برخی از بهترین تنظیمات اسیلاتور تصادفی را که می توانید در معاملات خود اعمال کنید، به شما ارائه می دهیم.

Stochastic انحراف یا اختلاف نقطه فعلی را با بالاترین و پایین ترین نقطه در یک دوره مشخص مقایسه می کند و فرمول استفاده شده در زیر توضیح داده شده است.

تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi

هنگام استفاده از Stoch RSI در تحلیل تکنیکال، یک معامله گر باید مراقب باشد. با اضافه کردن محاسبه Stochastic به RSI، سرعت بسیار افزایش می یابد. این می تواند سیگنال های بسیار بیشتری و در نتیجه سیگنال های بد و همچنین سیگنال های خوب را ایجاد کند. Stoch RSI باید با ابزارها یا اندیکاتورهای اضافی ترکیب شود تا به بهترین شکل ممکن باشد. استفاده از خطوط روند یا تجزیه و تحلیل الگوی نمودار پایه می تواند به شناسایی روندهای اصلی و اساسی و افزایش دقت Stoch RSI کمک کند. استفاده از Stoch RSI برای انجام معاملاتی که خلاف روند اصلی باشد، پیشنهاد خطرناکی است.

در زیر تنظیمات پیش‌فرض نمای اسیلاتور Stochastic در پلتفرم معاملاتی آمده است:

به تب “شاخص ها” بروید. لطفاً RSI تصادفی را جستجو کنید و پس از یافتن روی آن کلیک کنید تا در نمودارهای خود نصب شود.

برای تغییر ورودی‌ها و سبک‌ها، روی «تنظیمات» کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.

K% : دوره زمانی مورد استفاده در محاسبه %K. 3 پیش فرض است.

% D  :درصد انحراف بین قیمت و میانگین قیمت های قبلی (Momentum). دوره زمانی مورد استفاده در محاسبه %D. 3 پیش فرض است.

RSI Length

دوره زمانی مورد استفاده در محاسبه RSI

Stochastic Length

دوره زمانی مورد استفاده در محاسبه استوکاستیک

RSI Source

تعیین می کند که چه داده هایی از هر نوار در محاسبات استفاده می شود. بستن پیش فرض است.

K

می‌توان نمایان شدن %K و همچنین نمایان بودن خط قیمتی را که مقدار فعلی %K را نشان می‌دهد تغییر دهید. همچنین می توان رنگ خط %K ، ضخامت و سبک بصری را انتخاب کنید (خط پیش فرض است)

D:

می تواند نمایان بودن %D و همچنین نمایان بودن خط قیمتی را که مقدار فعلی واقعی %D را نشان می دهد تغییر دهد. همچنین می تواند رنگ خط%D ، ضخامت خط و سبک بصری را انتخاب کند (خط پیش فرض است).

Upper Band

می تواند نمایان شدن یک خط را که سطوح اشباع خرید را نشان می دهد تغییر دهد. همچنین می تواند مقدار خط، ضخامت خط، مقدار و نوع بصری را انتخاب کند (خطوط پیش فرض است).

Lower Band

می تواند نمایان شدن خطی را تغییر دهد که سطح اشباع فروش را نشان دهد. همچنین می تواند مقدار خط، ضخامت خط، مقدار و نوع بصری را انتخاب کند (خطوط پیش فرض است).

زمینه (Background)

قابلیت مشاهده رنگ پس زمینه را در باندها تغییر می دهد. همچنین می تواند خود رنگ و همچنین شفافیت را تغییر دهد.

دقت، درستی (Precision)

تعداد ارقام اعشاری را که باید روی مقدار نشانگر باقی بماند قبل از گرد کردن به بالا تنظیم می کند. هر چه این عدد بیشتر باشد، اعشار بیشتری روی مقدار اندیکاتور خواهد بود.

بهترین تنظیمات برای Stochastic RSI چیست؟

مانند شاخص قدرت نسبی ، تنظیمات پیش‌فرض Stoch RSI 14 دوره و 80/20 برای سطوح اشباع خرید و فروش است.

می‌توانید از تنظیمات پیش‌فرض استفاده کنید، همانطور که اکثر معامله‌گران انجام می‌دهند، یا آن‌ها را به گونه‌ای تغییر دهید که با سبک معاملاتی خاص شما مطابقت داشته باشند. همچنین می‌توانید با کلیک بر روی تکه‌های رنگی مختلف، رنگ‌های جداگانه را برای خطوط نشانگر مطابق با ترجیحات خود تنظیم کنید.

هنگامی که Stochastic Oscillator ( اسیلاتور استوکاستسک) روی تنظیمات پیش فرض در نمودار اعمال می شود، مشابه نمودار زیر خواهد شد:

سیگنال های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

دو خط K% و D% بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ در محدوده عمودی نوسان می کنند. خط K% خط سریع تر می باشد و خط D% با سرعت کمتری حرکت می کند. زمانی که خط K% خط D% را در محدوده بالای ۸۰ درصد به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش می باشد و در صورتی که خط K% خط D% را در محدوده پایین ۲۰ درصد به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید می باشد.

در شکل ۲ نمودار قیمت نماد ولیز به همراه اندیکاتور استوکاستیک آورده شده است. برای اندیکاتور استوکاستیک از دوره ۲۱ روزه و میانگین متحرک ۱۴ روزه استفاده شده است. خط آبی رنگ در این اندیکاتور خط K% و خط قرمز رنگ خط D% می باشد که البته در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال این دو خط با رنگ های متفاوتی نشان داده می شوند.

در محل فلش سبز رنگ در مرز اشباع فروش، خط آبی رنگ خط قرمز رنگ را به سمت بالا قطع کرده است که سیگنال خرید می باشد و در محل فلش قرمز رنگ در اندیکاتور Stochastic ، خظ آبی رنگ خط قرمز رنگ را به سمت پایین قطع کرده است که سیگنال فروش می باشد. باید توجه داشته باشید که از اندیکاتورهای تاخیری از جمله اندیکاتور استوکاستیک باید در بازارهای روند دار استفاده کرد.

همان طور که در این شکل مشخص است در ناحیه آبی رنگ، نمودار قیمت روند ندارد و به صورت نوسانی یا رنج می باشد که در چنین شرایطی نباید از اندیکاتورهای تاخیری استفاده کرد و باید از اندیکاتورهای پیشرو استفاده کرد.

واگرایی در استوکاستیک

مطابق شکل ۳ واگرایی منفی زمانی رخ می دهد که خط D% بالاتر از عدد ۸۰ باشد و دو قله بسازد که قله دوم مقدار کمتری نسبت به قله اول داشته باشد در حالی که نمودار قیمت بین این دو قله روند صعودی دارد.

همچنین واگرایی مثبت زمانی به وقوع می پیوندد که خط D% کمتر از عدد ۲۰ باشد و اسیلاتور استوکاستیک دو حفره بسازد که حفره دوم بالاتر از حفره اول باشد اما در همین فاصله در نمودار قیمت، شاهد ادامه روند نزولی باشیم.

پس از وقوع واگرایی منفی قیمت سهم افت می کند و همچنین پس از وقوع واگرایی مثبت قیمت سهم افزایش می یابد. با فرض اینکه واگرایی به وقوع بپیوندد، اخطار واقعی خرید و یا فروش زمانی صادر می شود که خط سریع تر K% با خط D% برخورد کند و آن را قطع کند.

اسیلاتور استوکاستیک می تواند روی نمودارهای هفتگی و ماهیانه نیز برای کار در بازه های زمانی طولانی تر به کار رود. همچنین این اسیلاتور می تواند برای خرید و فروش های کوتاه مدت نیز کارایی مناسبی داشته باشد.

در شکل ۴ نمودار هفتگی نماد ثاباد همراه با اسیلاتور استوکاستیک با دوره زمانی ۱۴ هفته ای و میانگین متحرک ۳ هفته ای آورده شده است. به نواحی اشباع خرید و فروش در این اسیلاتور توجه کنید. در این نواحی، اسیلاتور استوکاستیک کارایی خیلی خوبی از خود به نمایش گذاشته است و سیگنال های خرید و فروش را به خوبی صادر کرده است.

ترکیب اندیکاتورهای استوکاستیک روزانه و هفتگی یکی دیگر از روش های معاملاتی می باشد. با اندیکاتور استوکاستیک هفتگی می توان جهت بازار را در هفته پیش رو مشخص کرد و با اندیکاتور Stochastic روزانه می توان خرید و فروش روزانه را انجام داد.

در شکل ۵ از هر دو اندیکاتور RSI و استوکاستیک ۱۴ هفته ای برای نماد ثاباد به طور همزمان استفاده شده است. واگرایی RSI نسبت به استوکاستیک نوسان کمتری دارد و کمتر به نواحی اشباع خرید و اشباع فروش می رسد. بهترین اخطار زمانی رخ می دهد که هر دو اسیلاتور سیگنال خرید و یا فروش صادر کنند.

در اين مقاله قرار است راجب آموزش اندیکاتور stochastic صحبت كنيم، اين مطلب آموزشى براى يدگيرى شما در بورس و جلوگيرى از متضرر شدنتان تهيه و تنظيم شده است. پس اگر دوست داريد بازار سهام را به خوبى بياموزيد، توجه شما را به يكى از بخش‌هاى كليدى بورس يعنى اندیکاتور stoch جلب مى‌كنيم.

اندیکاتور stochastic: در واقع اگر بخواهيم كمى ساده‌اش كنيم، بايد بگوييم كه اطلاعاتى راجع به مومنتوم و قدرت حركات قيمتى را مشخص مى‌كند. ما اينكه اندیکاتور stoch چطور اين كار را انجام مى‌دهد و هنگام استفاده از آن بايد به چه نكاتى توجه وافر داشته باشيم مسئله ديگرى است.

اندیکاتور stochastic چيست؟

بهترين تعريف از اين انديكاتور توسط مخترع آن يعنى گئورك لين گفته شده است: ((اندیکاتور stochastic، مونتوم حركت قيمت را بررسي مى‌كند. تصور كنيد يك موشك به هوا پرتاب شده است.

اگر اين موشك بخواهد فرود بيايد، بايد خواموش شد و اگر خواموش شود بايد ابتدا سرعت خود را كم كند. به همين ترتيب، وضعيت مومنتوم هميشه قبل از خود قيمت تغيير خواهد كرد.

از گفته هاى گئورك لين، به اين نتيجه بايد رسيد كه جهت حركت قيمت، ناگهان و يا به سرعت تغيير نمى‌كند. بلكه رفته رفته كند مى‌شود و تازه روند آن به مرور زمان تغيير مى‌كند. اين رفتار بازار اغلب در تحليل موج قيمتى قبلى هر نمودار قابل رويت است. پس تا اينجا تا حدودى مشخص شد كه stochastic چیست.

چگونه استوكاستيك، مونتوم قيمت را مى‌سنجد؟

اندیکاتور stochastic بر اساس تنظيمات دوره‌اى پيش فرض 5 يا 14 تدوين شده است. در اكثر مواقع در زمان تحليل نمودار قيمت، خودمان را به تنظيمات دوره‌اى 5 محدود مى‌كنيم.

اما كاربر آن تفاوت چندى هم با دوره 14 ندارد. اندیکاتور stochastic كف و سقف‌هاى مطلق (بالاترين و پايين‌ترين نقاط) نمودار را بررسى كرده و آن‌ها را نسبت به بسته شدن دوره انتخابى مقايسه مى‌كند.

نمونه استوكاستيك در ناحيه بالا و پايين

تا اينجاى كار معنى اينكه Stochastic چیست برايتان روشن شده است. رسيدن استوكاستيك به ناحيه بالايى بدان معنى است كه قيمت در نزديكى سقف 5 يا 14 كندل گذشته بسته شده است.

در نمودار پايين، مىتوانيد سقف بالا و يا پايين را در انديكاتور استوكاستيك مشخص كنيد. انديكاتور استوكاستيك، قدرت حركت قيمت در جهت روند غالب را اندازه‌گيرى مى‌كند و چگونگى بسته شدن قيمت، بالاتر از سقف يا پايين‌تر از كف روند جارى را نشان مى‌دهد. بر عكس شرايطى كه گفته شد انديكاتور در ناحيه پايين يعنى بسته شدن قيمت در نزديكى پايين‌ترين ناحيه نمودارى در جريان 5 كندل اخير.

تصوير بالا گوياى هر دو نوع انديكاتور استوكاستيك چه در ناحيه بالا و چه در ناحيه پايين به حساب مى‌آيد. در واقع اندیکاتور stochastic كف و سقف‌هاى مطلق (بالاترين و پايين‌ترين نقاط) نمودار را بررسى كرده و آن‌ها را نسبت به بسته شدن دوره انتخابى مقايسه مى‌كند.

گئورك لين: ((اندیکاتور stochastic، مونتوم حركت قيمت را بررسي مى‌كند. تصور كنيد يك موشك به هوا پرتاب شده است. اگر اين موشك بخواهد فرود بيايد، بايد خواموش شد و اگر خواموش شود بايد ابتدا سرعت خود را كم كند. به همين ترتيب، وضعيت مومنتوم هميشه قبل از خود قيمت تغيير خواهد كرد.))

ماجراى اشباع خريد در مقابل اشباع فروش چيست؟

اشتباه‌هاى تفسيرى متداول در مورد نواحى اشباع خريد و فروش در مورد انديكاتور استوكاستيك نيز صادق هستند. به طور كلى استوكاستيك بالاى 80 درصد به عوان اشباع خريد و استوكاستيك كمتر از 20 اشباع فروش محسوب مى‌شود.

اما نبايد احتمال بازگشت قيمت را در اين نواحى بيشتر فرض كنيم. كمى قبل‌تر گفته شد كه استوكاستيك در احيه پايين فقط به عنوان حركات نزولى قوى‌تر مطرح مى‌شود.

به صورت مشابه، ناحيه اشباع خريد نيز فقط به معنى بازگشت قيمت نيست و تنها روند صعودى قوى را نمايان مى‌كند. بر اساس تصوير زير، اغلب حركات قوى روند، زمانى انجام مى‌شود كه استوكاستيك در ناحيه اشباع خريد و يا فروش قرار مى‌گيرد.

بنابراين معامله‌گرانى كه فقط به دليل ورود استوكاستيك به ناحيه اشباع خريد در تقلا براى اتخاذ يك موقعيت معاملاتى فروش در جريان روند صعودى هستند، احتمال دارد به زودى سرمايه خود را به خاطر تصميم‌هاى معاملاتى اشتباهشان از دست بدهند. چراكه فهم بشدت اشتباهى از ابزار معاملاتى تحت اختيار خود دارند. اما هميشه در خاطر داشته باشيد كه، ايجاد نواحى اشباع خريد و فروش دراز مدت هيچ وقت دور از ذهن نخواهد بود.

در نواحى كه اشباع خريد و فروش مشاهده مى‌شود، سيگنال‌هاى بازگشت روند قيمت نيستند. شايد صعود و سقوط قيمت براى دراز مدت ادامه داشته باشد. زيرا استوكاستيك در ناحيه بالا و پايين فقط روند قوى شديد را نشان مى‌دهد.

سيگنال‌هاى معاملاتى اندیکاتور stochastic rsi

تفسير سريع و درست انديكاتور استوكاستيك نيازمند دانستن چند نكته كاربردى است كه در ذيل برايتان شرح داده شده است:

• شكست قيمتى

مثل تصاوير بالا اگر استوكاستيك خيلى شديد و به طور ناگهانى افزايش داشته باشد و دو خط موجود در انديكاتور از همديگر فاصله بگيرد، در بيشتر مواقع نشانه احتمالى شروع روند قيمتى جديد خواهد بود.

در واقع اين سيگنال نشان مى‌دهد مومنتوم روند صعودى در حال افزايش بوده و قيمت در حال رسيدن به نواحى و يا نقاط بالاتر از سقف خود در جريان كندل‌هاى اخير است. همچنين رسم خطوط روند در پنجره انديكاتور بر طبق تصوير ياد شده به منظور دريافت تاييد شكست به عنوان يك سيگنال معاملاتى، امكان پذير است.

• معامله‌گرى براساس روند

تا زمانى كه اندیکاتور stochastic در یک جهت به حركت خود ادامه دهد، روند قيمت ادامه خواهد يافت. به بيان ساده‌تر، نبايد در فرآيند تحليل تكنيکال بورس با استوكاستيك جنگيد! در واقع تمام اين راه كارها براى موفقيت بيشتر و كسب سود در معاملات است. اگر بتوالنيد از آنها بهره‌مند شويد، راه كارهاى هوشمندانه‌اى را بكار گرفته‌ايد. برای آشنایی بیشتر با آموزش تحلیل تکنیکال رایگان به مقاله فوق مراجعه نمایید.

• روندهاى قوى

اگر اندیکاتور stochastic در ناحيه اشباع خريد يا فروش قرار بگيرد، بايد موقعيت معاملاتيتان را حفظ كنيد. زيرا امكان وجود يك روند به نسبت قوى دور از توقع نيست.

حتى اگر قيمت در انتهاى ناحيه اشباع خريد يا فروش باشد، به معناى تغيير كامل جهت روند نخواهد بود. در بعضى از استراتژى‌ها‌ى معاملاتى متداول، از مناطق اشباع خريد يا فروش به عنوان نقاط ورود سرمايه استفاده مى‌شود. به طور مثال يكى از تئورى‌هاى فرضى اين است كه اگر قيمت از ناحيه اشباع خريد يا فروش خارج شود با سنجش باقى شرايط، ورود به معامله مناسب است.

حتى اگر در نهايت يك روند پس از قرار گرفتن در نواحى اشباع خريد يا فروش معكوس شود، قيمت براى مدت طولانى در حال افزايش يا كاهش بوده است. معامله كنندگان هرگز نبايد بر اساس احتمال تغيير روند به دليل ورود استوكاستيك به مناطق اشباع شده خريداران يا فروشندگان، موقعيت معاملاتى جديدى بگيرند.

+کد فیلتر ها”]

واگرايى‌ها

همانند ساير انديكاتورهاى مومنتو، واگرايى اندیکاتور stochastic rsi نشانه مهمى براى تشخيص سناريو احتمالى بازگشت روند است. اگر قيمت و انديكاتور، سيگنال‌هاى متضادى نشان دهند، اين شرايط نشانگر واگرايى است. تصوير ياد شده چنين سناريويى را هم نشان مى‌دهد.

نوسان‌گیری با استفاده از اندیکاتور stochastic

زمانی که بخواهید تعریف مناسبی از اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ داشته باشید، لازم است تا بدانید که بیشتر افراد با استفاده از این اندیکاتور stochastic و اعداد مهم استوکاستیک، شروع به نوسان‌گیری در بازارهای ریزشی می‌کنند. در واقع اگر علاقه به نوسان‌گیری داشته باشید و بدانید که بازار بورس مدت زمان طولانی را در اصلاح قیمتی به سر خواهد برد، بهترین تصمیم نوسان‌گیری است، زیرا تنها از این مسیر است که می‌توان بازدهی پرتفوی سرمایه‌گذاری را تا حدود زیادی افزایش داد.

در واقع مومنتوم و فرمول اندیکاتور استوکاستیک بر روی عدد 14 روزه طراحی گشته است، اما اگر شما قصد نوسان‌گیری با استفاده از این اندیکاتور را دارید، بهتر است تا آن را روی عدد 5 قرار دهید، زیرا در این حالت، نوسان‌های کوتاه مدت بازار را به راحتی درک خواهید کرد و اگر قیمت به حمایت‌هایی برسد که امکان رشد قیمتی وجود دارد، سیگنال خرید برای شما صادر خواهد شد و می‌توانید با در مدت کوتاهی، نوسان خوبی از بازار بگیرید.

همانطور که گفته شد، اعداد مهم استوکاستیک 20 و 80 هستند و بسیاری از افراد با همین ترفند، به راحتی شروع به نوسان‌گیری می‌کنند. البته نکته لازم به ذکر در ارتباط با نمودار stochastic، این است که حتما علاوه بر این اندیکاتور، باید به نکات مهم پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال توجه ویژه کنید تا بتوانید با اطمینان بیشتری شروع به معامله کنید.

stoch rsi چیست؟

پس از آنکه به سوال اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ پاسخ داده شد، به توضیح اندیکاتور stochi rsi می‌رسیم. شما اگر نام استوکاستیک را در چارت قیمتی جستجو کنید، هم نوع آر اس آی و هم نوع ساده آین اندیکاتور را مشاهده خواهید کرد. برای این منظور، بهتر است تا دانش کافی در ارتباط با تحلیل تکنیکال را بدانید تا بتوانید با استفاده از این اندیکاتور نیز، بتوانید ترید موفقی را داشته باشید و معجزه اندیکاتور را درک کنید.

اگر اندیکاتور stochi rsi و استوکاستیک را در چارت قیمتی باز کنید، متوجه خواهید شد که هر دوی آن‌ها در بازه صفر تا صد نوسان دارند و تقریبا مشابه یکدیگر عمل می‌کنند. دلیل اصلی این موضوع نیز، این است که فرمول استوکاستیک و آر اس آی تا حدودی شبیه به یکدیگر است و به همین دلیل شباهت بسیار زیادی نیز در چارت قیمتی با یکدیگر دارند.

همچنین اگر قصد این را داشته باشید که قیمت سهام را با گذشته تاریخی آن بسنجید، این اندیکاتور به کمک شما خواهد آمد، زیرا این اندیکاتور به حافظه تاریخی نیز مشهور است و به همین دلیل اگر گذشته دور سهم برای شما مدنظر باشد، stochi rsi بهترین گزینه برای شماست.

نکته مهم دیگری که وجود دارد، این است که استوکاستیک حساسیت بیشتری به نوسانات بازار به نسبت stochi rsi، نشان می‌دهد. به همین دلیل است که وقتی در چارت، این اندیکاتورها را مشاهده کنید، نظم خاصی در استوکاستیک نمی‌بینید و معمولا نوسان‌های زیادی را تجربه می‌کند. همچنین اگر شما قصد نوسان‌گیری در کوتاه مدت را از سهام یک شرکت دارید، بهتر است تا از استوکاستیک بهره بگیرید، اما اگر دید شما میان مدت است، نمودار stochi rsi، بیشتر به کمک شما خواهد آمد.

مثال برای اندیکاتور stochi rsi

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در نمودار سهام شستا در شهریور سال 1400، اندیکاتور استوکاستیک و هم اندیکاتور stochi rsi آورده شده است. با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، استوچی آر اس آی، بسیار مناسب برای روندهای میان‌مدتی است، اما دقیقا باید بدانید که در چه نقاطی وارد پوزیشن خرید شوید تا سود خوبی را کسب کنید.

همانطور که می‌بینید یک همبستگی خاصی در نمودار استوکاستیک و استوچی آر اس آی وجود دارد و هر زمان که خطوط k و D به عدد صفر نزدیک گشته‌اند، نوسان 15 الی 40 درصدی در زمان یک الی سه ماهه بدست آمده است. در شکل زیر، مشخص است که نمودار stochastic، کاملا به عدد 0 حساسیت به خرج داده است و حتی در زمان ریزش 60 درصدی نماد شستا، امکان نوسان گرفتن در این سهام وجود داشته است.

سعی کنید تا نقاط حمایتی استوکاستیک را در سهام‌های دیگر بازار نیز پیدا کنید، زیرا هر سهام به‌طور جداگانه، حمایت مشخصی را دارد و در نقطه خاصی اقدام به تغییر روند برای کوتاه‌مدت می‌کند. البته اگر سهام یک شرکت به نقطه حمایت استوکاستیک برسد، اما از لحاظ بنیادی و اخباری که در بازار وجود دارد، در وضعیت خوبی قرار نداشته باشد، بهتر است تا وارد پوزیشن خرید نشوید و سهامی را انتخاب کنید که فاکتورهای مهم مانند نقدشوندگی، بنیاد خوب، سودده بودن شرکت را داشته باشد. با خواندن این مطالب به راحتی می‌توانید تا به سوال اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ پاسخ مناسبی را ارائه دهید.

ترفندهای استوکاستیک

جوانب مثبت

• سیگنال های ورود/خروج را پاک کنید
• سیگنال ها اغلب ظاهر می شوند (بسته به تنظیم زمان انتخاب شده)
• در اکثر نمودارها موجود است
• درک مفهومی آسان است

 

جوانب مثبت منفی

• اگر برخلاف روند معامله شود، قیمت ها می توانند برای دوره های طولانی بیش از حد در محدوده اشباع خرید/فروش باقی بمانند
• در صورت استفاده نادرست می تواند سیگنال های غلط تولید کند

استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که قدرت حرکت را نشان می دهد. مقدار این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ تغییر می کند اگر مقدار استوکاستیک به 100 نزدیک شود یعنی قدرت صعودی بیشتر و اگر به صفر نزدیک شود یعنی قدرت نزولی بیشتر است. اگر نزدیک ۵۰ باشد حالت خنثی و تعادل دارد.

رایج ترین تنظیمات استوکاستیک 14 ، 3 و 3روز است.

معمولا به مقادیر استوکاستیک بیشتر از ۸۰ ناحیه اشباع خرید گفته می‌شود. یعنی جایی که خرید به حالت اشباع رسیده و با خروج از ناحیه اشباع احتمالاً قیمت اصلاح می‌شود.

به مقدار استوکاستیک کمتر از ۲۰ ناحیه اشباع فروش گفته می‌شود یعنی جایی که فروش به حالت اشباع رسیده و با خروج از ناحیه اشباع، احتمالاً قیمت صودی میشود.

اشباع خرید و فروش در استوکاستیک؛ اول جهت روند را تشخیص دهید که می توانید با میانگین های متحرک این کار را انجام دهید. اگر روند اصلی صعودی بود صبر کنید تا قیمت واحد ناحیه اشباع فروش شود. زمانی که قیمت از این ناحیه خارج شود خرید کنید. برای فروش هم صبر کنید تا قیمت وارد ناحیه اشباع خرید شود و زمانی که از ناحیه اشباع خارج شد آن را بفروشید.

در تشخیص واگرایی استوکاستیک یک اندیکاتور مومنتوم را میشه برای تشخیص واگرایی هم استفاده کرد.

قله بالاتر در قیمت، قله پایین تر در استوکاستیک نشان دهنده پایان روند صعودی و دره پایینتر در قیمت، دره بالاتر در استوکاستیک نشان دهنده پایان روند نزولی است.

زمانی که هر دو خط K% که خط سریعتر و D%  که خط کندتر هستند در زیر لول ۲۰ قرار گیرند و K%  از پایین به بالا خط D%  را قطع کند، سیگنال خرید صادر خواهد شد که نشانه افزایش شتاب خرید در بین معامله گر های بازار است و بالعکس زمانی که هر دو خط در بالای لول ۸۰ باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% را قطع کند در این حالت سیگنال فروش خواهیم داشت.

مهم: هنگامی که ما به دنبال یک برگشت صعودی هستیم، باید خط سبز Stochastic را ببینیم تا از خط قرمز بالاتر برود و منطقه اشباع خرید-فروش بیش از حد را ترک کنیم.

روندهای قوی: زمانی که استوکاستیک در منطقه اشباع فروشی/خرید بیش از حد است، با روند مبارزه نکنید بلکه سعی کنید معاملات خود را حفظ کنید و به روند ادامه دهید.

واگرایی ها: همانند هر اندیکاتور مومنتوم، واگرایی ها می توانند سیگنال بسیار مهمی برای نشان دادن معکوس های احتمالی روند یا حداقل پایان یک روند باشند.

ممکن است بتوان سیستمی را توسعه داد که در آن منتظر بمانید تا شرایط خرید و فروش بیش از حد قبل از ورود به معامله متوقف شود. با این حال من این سیگنال را به تنهایی در معاملات خودم مفید ندیدم.

و در آخر…

از اين انديكاتورها براى اينكه نقاط حمايتى و مقاومتى در روند سهم را شناسايى كنيم مورد استفاده قرار مى‌گيرد. در همين نواحى است كه نقاط اشباع خريد و فروش مشخص مى‌شود و شما مى‌توانيد با در دست داشتن اين اطلاعات اقدام به كسب سود كنيد. جدول زير خلاصه‌اى از نكات كاربردى مهم و اندیکاتور stochastic محسوب مى‌شود كه براى سرعت گرفتن در انتخاب سهم وتشخيص بازه‌هاى زمانى برايتان آورده شده است.

	اصطلاحات كاربردى	توضيحات
1	اندیکاتور stochastic	((اندیکاتور stochastic، مونتوم حركت قيمت را بررسي مى‌كند.
2	شكست قيمتى	قيمت در حال رسيدن به نواحى و يا نقاط بالاتر از سقف خود
3	معامله‌گرى براساس روند	نبايد در فرآيند تحليل تكنيال با استوكاستيك جنگيد! در واقع تمام اين راه كارها براى موفقيت بيشتر و كسب سود در معاملات است
4	روندهاى قوى	: اگر اندیکاتور stochastic در ناحيه اشباع خريد يا فروش قرار بگيرد، بايد موقعيت معاملاتيتان را حفظ كنيد. زيرا امكان وجود يك روند به نسبت قوى دور از توقع نيست
5	واگرايى‌ها	اگر قيمت و انديكاتور، سيگنال‌هاى متضادى نشان دهند، اين شرايط نشانگر واگرايى است