اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) در اواخر دهه ۵۰ برای اولین بار توسط جرج لین (George Lane) که مدیر مرکز آموزش سرمایه گذاری در واتسکا می باشد، مطرح شده است.

این اندیکاتور بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت بسته در زمانی که قیمت سهم رشد می کند، تمایل دارد به سمت بیشترین قیمت در بازه قیمتی روز و زمانی که قیمت سهم افت می کند، به سمت کمترین قیمت در بازه قیمتی روز نزدیک شود. در این مقاله به هر آنچه که از اسیلاتور استوکاستیک نیاز است بیاموزید، می پردازیم.

فرمول محاسبه استوکاستیک

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط استفاده می شود که یکی را K% و دیگری را D% می نامند. خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط K% دارد و اکثر سیگنال های خرید و فروش را این خط صادر می کند. برای محاسبه خط K% از رابطه زیر استفاده می کنیم :

در رابطه بالا، حرف C نشان دهنده آخرین قیمت بسته (Latest Close) می باشد که البته باید توجه داشته باشید که قیمت بسته با قیمت پایانی تفاوت دارد.

L14 کمترین قیمت پایین (Lowest Low) در ۱۴ دوره گذشته و به همین ترتیب H14 نیز بیشترین قیمت بالا (Highest High) در ۱۴ دوره گذشته می باشد. توجه داشته باشید که ۱۴ دوره می تواند ۱۴ روز، ۱۴ هفته و یا ۱۴ ماه باشد. هر چند که عدد ۱۴ یکی از رایج ترین اعداد برای این اسیلاتور می باشد اما امکان استفاده از اعداد دیگر مانند ۵، ۲۱ و … برای دوره زمانی این اندیکاتور وجود دارد.

قیمت پایین در واقع همان حداقل قیمت بازه روز و قیمت بالا حداکثر قیمت بازه روز می باشد. بازه روز محدوده قیمتی را که یک سهم در یک روز مشخص معامله می شود را مشخص می کند. قیمت باز اولین قیمتی می باشد که در هر روز، سهم با آن قیمت معامله می شود. قیمت بسته نیز همان قیمت آخرین معامله است

این فرمول، محدوده ای را که در آن قیمت بسته در ارتباط با حدود کلی قیمت می باشد، به صورت درصدی از ۰ تا ۱۰۰ مشخص می کند. اعداد بیشتر از ۸۰ حاکی از این موضوع می باشند که قیمت بسته در نزدیکی حداکثر قیمت بازه قیمتی روز می باشد و اعداد کمتر از ۲۰ نشان دهنده نزدیک بودن قیمت بسته به حداقل قیمت بازه قیمتی روز می باشد.

در ادامه قصد داریم با یک مثال کاربردی برای روز شنبه مورخ ۲۲ دی ماه سال ۹۷ به محاسبه عدد K% برای نماد وبملت بپردازیم. آخرین قیمت بسته همان قیمت آخرین معامله در روز شنبه مورخ ۲۲ دی ماه می باشد که در شکل ۱ با خط آبی رنگ مشخص شده است و برابر ۲۵۴۹ ریال می باشد. بیشترین قیمت بالا ۲۸۱۷ ریال می باشد که با رنگ سبز مشخص شده است. همچنین کمترین قیمت پایین ۲۲۱۵ ریال است که با رنگ قرمز مشخص شده است. بنابراین برای محاسبه عدد K% داریم :

خط D% به صورت رایج میانگین متحرک ۳ دوره خط K% می باشد که البته امکان در نظر گرفتن دوره های زمانی دیگر مانند ۵، ۷ و … نیز وجود دارد. با کمک این رابطه نوعی از اسیلاتور استوکاستیک به دست می آید که به استوکاستیک سریع (Fast Stochastics) معروف می باشد. با قرار دادن حالت دیگری از سه میانگین متحرک D%، حالت ملایم تری به دست می آید که به آن استوکاستیک آرام (Slow Stochastics) گفته می شود.

بیشتر معامله گران از استوکاستیک آرام یا آهسته استفاده می کنند به این علت که از سایر حالات قابل اعتمادتر است. استوکاستیک صاف از سه میانگین متحرک استفاده می کند. استوکاستیک سریع از دو میانگین متحرک اول و استوکاستیک ارام یا آهسته از دو میانگین متحرک دوم استفاده می کند.

سیگنال های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

دو خط K% و D% بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ در محدوده عمودی نوسان می کنند. خط K% خط سریع تر می باشد و خط D% با سرعت کمتری حرکت می کند. زمانی که خط K% خط D% را در محدوده بالای ۸۰ درصد به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش می باشد و در صورتی که خط K% خط D% را در محدوده پایین ۲۰ درصد به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید می باشد.

در شکل ۲ نمودار قیمت نماد ولیز به همراه اندیکاتور استوکاستیک آورده شده است. برای اندیکاتور استوکاستیک از دوره ۲۱ روزه و میانگین متحرک ۱۴ روزه استفاده شده است. خط آبی رنگ در این اندیکاتور خط K% و خط قرمز رنگ خط D% می باشد که البته در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال این دو خط با رنگ های متفاوتی نشان داده می شوند.

در محل فلش سبز رنگ در مرز اشباع فروش، خط آبی رنگ خط قرمز رنگ را به سمت بالا قطع کرده است که سیگنال خرید می باشد و در محل فلش قرمز رنگ در اندیکاتور Stochastic ، خظ آبی رنگ خط قرمز رنگ را به سمت پایین قطع کرده است که سیگنال فروش می باشد. باید توجه داشته باشید که از اندیکاتورهای تاخیری از جمله اندیکاتور استوکاستیک باید در بازارهای روند دار استفاده کرد.

همان طور که در این شکل مشخص است در ناحیه آبی رنگ، نمودار قیمت روند ندارد و به صورت نوسانی یا رنج می باشد که در چنین شرایطی نباید از اندیکاتورهای تاخیری استفاده کرد و باید از اندیکاتورهای پیشرو استفاده کرد.

واگرایی در استوکاستیک

مطابق شکل ۳ واگرایی منفی زمانی رخ می دهد که خط D% بالاتر از عدد ۸۰ باشد و دو قله بسازد که قله دوم مقدار کمتری نسبت به قله اول داشته باشد در حالی که نمودار قیمت بین این دو قله روند صعودی دارد.

همچنین واگرایی مثبت زمانی به وقوع می پیوندد که خط D% کمتر از عدد ۲۰ باشد و اسیلاتور استوکاستیک دو حفره بسازد که حفره دوم بالاتر از حفره اول باشد اما در همین فاصله در نمودار قیمت، شاهد ادامه روند نزولی باشیم.

پس از وقوع واگرایی منفی قیمت سهم افت می کند و همچنین پس از وقوع واگرایی مثبت قیمت سهم افزایش می یابد. با فرض اینکه واگرایی به وقوع بپیوندد، اخطار واقعی خرید و یا فروش زمانی صادر می شود که خط سریع تر K% با خط D% برخورد کند و آن را قطع کند.

اسیلاتور استوکاستیک می تواند روی نمودارهای هفتگی و ماهیانه نیز برای کار در بازه های زمانی طولانی تر به کار رود. همچنین این اسیلاتور می تواند برای خرید و فروش های کوتاه مدت نیز کارایی مناسبی داشته باشد.

در شکل ۴ نمودار هفتگی نماد ثاباد همراه با اسیلاتور استوکاستیک با دوره زمانی ۱۴ هفته ای و میانگین متحرک ۳ هفته ای آورده شده است. به نواحی اشباع خرید و فروش در این اسیلاتور توجه کنید. در این نواحی، اسیلاتور استوکاستیک کارایی خیلی خوبی از خود به نمایش گذاشته است و سیگنال های خرید و فروش را به خوبی صادر کرده است.

ترکیب اندیکاتورهای استوکاستیک روزانه و هفتگی یکی دیگر از روش های معاملاتی می باشد. با اندیکاتور استوکاستیک هفتگی می توان جهت بازار را در هفته پیش رو مشخص کرد و با اندیکاتور Stochastic روزانه می توان خرید و فروش روزانه را انجام داد.

در شکل ۵ از هر دو اندیکاتور RSI و استوکاستیک ۱۴ هفته ای برای نماد ثاباد به طور همزمان استفاده شده است. واگرایی RSI نسبت به استوکاستیک نوسان کمتری دارد و کمتر به نواحی اشباع خرید و اشباع فروش می رسد. بهترین اخطار زمانی رخ می دهد که هر دو اسیلاتور سیگنال خرید و یا فروش صادر کنند.

در اين مقاله قرار است راجب آموزش اندیکاتور stochastic صحبت كنيم، اين مطلب آموزشى براى يدگيرى شما در بورس و جلوگيرى از متضرر شدنتان تهيه و تنظيم شده است. پس اگر دوست داريد بازار سهام را به خوبى بياموزيد، توجه شما را به يكى از بخش‌هاى كليدى بورس يعنى اندیکاتور stoch جلب مى‌كنيم.

اندیکاتور stochastic: در واقع اگر بخواهيم كمى ساده‌اش كنيم، بايد بگوييم كه اطلاعاتى راجع به مومنتوم و قدرت حركات قيمتى را مشخص مى‌كند. ما اينكه اندیکاتور stoch چطور اين كار را انجام مى‌دهد و هنگام استفاده از آن بايد به چه نكاتى توجه وافر داشته باشيم مسئله ديگرى است.

اندیکاتور stochastic چيست؟

بهترين تعريف از اين انديكاتور توسط مخترع آن يعنى گئورك لين گفته شده است: ((اندیکاتور stochastic، مونتوم حركت قيمت را بررسي مى‌كند. تصور كنيد يك موشك به هوا پرتاب شده است.

اگر اين موشك بخواهد فرود بيايد، بايد خواموش شد و اگر خواموش شود بايد ابتدا سرعت خود را كم كند. به همين ترتيب، وضعيت مومنتوم هميشه قبل از خود قيمت تغيير خواهد كرد.

از گفته هاى گئورك لين، به اين نتيجه بايد رسيد كه جهت حركت قيمت، ناگهان و يا به سرعت تغيير نمى‌كند. بلكه رفته رفته كند مى‌شود و تازه روند آن به مرور زمان تغيير مى‌كند. اين رفتار بازار اغلب در تحليل موج قيمتى قبلى هر نمودار قابل رويت است. پس تا اينجا تا حدودى مشخص شد كه stochastic چیست.

چگونه استوكاستيك، مونتوم قيمت را مى‌سنجد؟

اندیکاتور stochastic بر اساس تنظيمات دوره‌اى پيش فرض 5 يا 14 تدوين شده است. در اكثر مواقع در زمان تحليل نمودار قيمت، خودمان را به تنظيمات دوره‌اى 5 محدود مى‌كنيم.

اما كاربر آن تفاوت چندى هم با دوره 14 ندارد. اندیکاتور stochastic كف و سقف‌هاى مطلق (بالاترين و پايين‌ترين نقاط) نمودار را بررسى كرده و آن‌ها را نسبت به بسته شدن دوره انتخابى مقايسه مى‌كند.

نمونه استوكاستيك در ناحيه بالا و پايين

تا اينجاى كار معنى اينكه Stochastic چیست برايتان روشن شده است. رسيدن استوكاستيك به ناحيه بالايى بدان معنى است كه قيمت در نزديكى سقف 5 يا 14 كندل گذشته بسته شده است.

در نمودار پايين، مىتوانيد سقف بالا و يا پايين را در انديكاتور استوكاستيك مشخص كنيد. انديكاتور استوكاستيك، قدرت حركت قيمت در جهت روند غالب را اندازه‌گيرى مى‌كند و چگونگى بسته شدن قيمت، بالاتر از سقف يا پايين‌تر از كف روند جارى را نشان مى‌دهد. بر عكس شرايطى كه گفته شد انديكاتور در ناحيه پايين يعنى بسته شدن قيمت در نزديكى پايين‌ترين ناحيه نمودارى در جريان 5 كندل اخير.

تصوير بالا گوياى هر دو نوع انديكاتور استوكاستيك چه در ناحيه بالا و چه در ناحيه پايين به حساب مى‌آيد. در واقع اندیکاتور stochastic كف و سقف‌هاى مطلق (بالاترين و پايين‌ترين نقاط) نمودار را بررسى كرده و آن‌ها را نسبت به بسته شدن دوره انتخابى مقايسه مى‌كند.

گئورك لين: ((اندیکاتور stochastic، مونتوم حركت قيمت را بررسي مى‌كند. تصور كنيد يك موشك به هوا پرتاب شده است. اگر اين موشك بخواهد فرود بيايد، بايد خواموش شد و اگر خواموش شود بايد ابتدا سرعت خود را كم كند. به همين ترتيب، وضعيت مومنتوم هميشه قبل از خود قيمت تغيير خواهد كرد.))

ماجراى اشباع خريد در مقابل اشباع فروش چيست؟

اشتباه‌هاى تفسيرى متداول در مورد نواحى اشباع خريد و فروش در مورد انديكاتور استوكاستيك نيز صادق هستند. به طور كلى استوكاستيك بالاى 80 درصد به عوان اشباع خريد و استوكاستيك كمتر از 20 اشباع فروش محسوب مى‌شود.

اما نبايد احتمال بازگشت قيمت را در اين نواحى بيشتر فرض كنيم. كمى قبل‌تر گفته شد كه استوكاستيك در احيه پايين فقط به عنوان حركات نزولى قوى‌تر مطرح مى‌شود.

به صورت مشابه، ناحيه اشباع خريد نيز فقط به معنى بازگشت قيمت نيست و تنها روند صعودى قوى را نمايان مى‌كند. بر اساس تصوير زير، اغلب حركات قوى روند، زمانى انجام مى‌شود كه استوكاستيك در ناحيه اشباع خريد و يا فروش قرار مى‌گيرد.

بنابراين معامله‌گرانى كه فقط به دليل ورود استوكاستيك به ناحيه اشباع خريد در تقلا براى اتخاذ يك موقعيت معاملاتى فروش در جريان روند صعودى هستند، احتمال دارد به زودى سرمايه خود را به خاطر تصميم‌هاى معاملاتى اشتباهشان از دست بدهند. چراكه فهم بشدت اشتباهى از ابزار معاملاتى تحت اختيار خود دارند. اما هميشه در خاطر داشته باشيد كه، ايجاد نواحى اشباع خريد و فروش دراز مدت هيچ وقت دور از ذهن نخواهد بود.

در نواحى كه اشباع خريد و فروش مشاهده مى‌شود، سيگنال‌هاى بازگشت روند قيمت نيستند. شايد صعود و سقوط قيمت براى دراز مدت ادامه داشته باشد. زيرا استوكاستيك در ناحيه بالا و پايين فقط روند قوى شديد را نشان مى‌دهد.

سيگنال‌هاى معاملاتى اندیکاتور stochastic rsi

تفسير سريع و درست انديكاتور استوكاستيك نيازمند دانستن چند نكته كاربردى است كه در ذيل برايتان شرح داده شده است:

• شكست قيمتى

مثل تصاوير بالا اگر استوكاستيك خيلى شديد و به طور ناگهانى افزايش داشته باشد و دو خط موجود در انديكاتور از همديگر فاصله بگيرد، در بيشتر مواقع نشانه احتمالى شروع روند قيمتى جديد خواهد بود.

در واقع اين سيگنال نشان مى‌دهد مومنتوم روند صعودى در حال افزايش بوده و قيمت در حال رسيدن به نواحى و يا نقاط بالاتر از سقف خود در جريان كندل‌هاى اخير است. همچنين رسم خطوط روند در پنجره انديكاتور بر طبق تصوير ياد شده به منظور دريافت تاييد شكست به عنوان يك سيگنال معاملاتى، امكان پذير است.

• معامله‌گرى براساس روند

تا زمانى كه اندیکاتور stochastic در یک جهت به حركت خود ادامه دهد، روند قيمت ادامه خواهد يافت. به بيان ساده‌تر، نبايد در فرآيند تحليل تكنيکال بورس با استوكاستيك جنگيد! در واقع تمام اين راه كارها براى موفقيت بيشتر و كسب سود در معاملات است. اگر بتوالنيد از آنها بهره‌مند شويد، راه كارهاى هوشمندانه‌اى را بكار گرفته‌ايد. برای آشنایی بیشتر با آموزش تحلیل تکنیکال رایگان به مقاله فوق مراجعه نمایید.

• روندهاى قوى

اگر اندیکاتور stochastic در ناحيه اشباع خريد يا فروش قرار بگيرد، بايد موقعيت معاملاتيتان را حفظ كنيد. زيرا امكان وجود يك روند به نسبت قوى دور از توقع نيست.

حتى اگر قيمت در انتهاى ناحيه اشباع خريد يا فروش باشد، به معناى تغيير كامل جهت روند نخواهد بود. در بعضى از استراتژى‌ها‌ى معاملاتى متداول، از مناطق اشباع خريد يا فروش به عنوان نقاط ورود سرمايه استفاده مى‌شود. به طور مثال يكى از تئورى‌هاى فرضى اين است كه اگر قيمت از ناحيه اشباع خريد يا فروش خارج شود با سنجش باقى شرايط، ورود به معامله مناسب است.

حتى اگر در نهايت يك روند پس از قرار گرفتن در نواحى اشباع خريد يا فروش معكوس شود، قيمت براى مدت طولانى در حال افزايش يا كاهش بوده است. معامله كنندگان هرگز نبايد بر اساس احتمال تغيير روند به دليل ورود استوكاستيك به مناطق اشباع شده خريداران يا فروشندگان، موقعيت معاملاتى جديدى بگيرند.

واگرايى‌ها

همانند ساير انديكاتورهاى مومنتو، واگرايى اندیکاتور stochastic rsi نشانه مهمى براى تشخيص سناريو احتمالى بازگشت روند است. اگر قيمت و انديكاتور، سيگنال‌هاى متضادى نشان دهند، اين شرايط نشانگر واگرايى است. تصوير ياد شده چنين سناريويى را هم نشان مى‌دهد.

نوسان‌گیری با استفاده از اندیکاتور stochastic

زمانی که بخواهید تعریف مناسبی از اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ داشته باشید، لازم است تا بدانید که بیشتر افراد با استفاده از این اندیکاتور stochastic و اعداد مهم استوکاستیک، شروع به نوسان‌گیری در بازارهای ریزشی می‌کنند. در واقع اگر علاقه به نوسان‌گیری داشته باشید و بدانید که بازار بورس مدت زمان طولانی را در اصلاح قیمتی به سر خواهد برد، بهترین تصمیم نوسان‌گیری است، زیرا تنها از این مسیر است که می‌توان بازدهی پرتفوی سرمایه‌گذاری را تا حدود زیادی افزایش داد.

در واقع مومنتوم و فرمول اندیکاتور استوکاستیک بر روی عدد 14 روزه طراحی گشته است، اما اگر شما قصد نوسان‌گیری با استفاده از این اندیکاتور را دارید، بهتر است تا آن را روی عدد 5 قرار دهید، زیرا در این حالت، نوسان‌های کوتاه مدت بازار را به راحتی درک خواهید کرد و اگر قیمت به حمایت‌هایی برسد که امکان رشد قیمتی وجود دارد، سیگنال خرید برای شما صادر خواهد شد و می‌توانید با در مدت کوتاهی، نوسان خوبی از بازار بگیرید.

همانطور که گفته شد، اعداد مهم استوکاستیک 20 و 80 هستند و بسیاری از افراد با همین ترفند، به راحتی شروع به نوسان‌گیری می‌کنند. البته نکته لازم به ذکر در ارتباط با نمودار stochastic، این است که حتما علاوه بر این اندیکاتور، باید به نکات مهم پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال توجه ویژه کنید تا بتوانید با اطمینان بیشتری شروع به معامله کنید.

stoch rsi چیست؟

پس از آنکه به سوال اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ پاسخ داده شد، به توضیح اندیکاتور stochi rsi می‌رسیم. شما اگر نام استوکاستیک را در چارت قیمتی جستجو کنید، هم نوع آر اس آی و هم نوع ساده آین اندیکاتور را مشاهده خواهید کرد. برای این منظور، بهتر است تا دانش کافی در ارتباط با تحلیل تکنیکال را بدانید تا بتوانید با استفاده از این اندیکاتور نیز، بتوانید ترید موفقی را داشته باشید و معجزه اندیکاتور را درک کنید.

اگر اندیکاتور stochi rsi و استوکاستیک را در چارت قیمتی باز کنید، متوجه خواهید شد که هر دوی آن‌ها در بازه صفر تا صد نوسان دارند و تقریبا مشابه یکدیگر عمل می‌کنند. دلیل اصلی این موضوع نیز، این است که فرمول استوکاستیک و آر اس آی تا حدودی شبیه به یکدیگر است و به همین دلیل شباهت بسیار زیادی نیز در چارت قیمتی با یکدیگر دارند.

همچنین اگر قصد این را داشته باشید که قیمت سهام را با گذشته تاریخی آن بسنجید، این اندیکاتور به کمک شما خواهد آمد، زیرا این اندیکاتور به حافظه تاریخی نیز مشهور است و به همین دلیل اگر گذشته دور سهم برای شما مدنظر باشد، stochi rsi بهترین گزینه برای شماست.

نکته مهم دیگری که وجود دارد، این است که استوکاستیک حساسیت بیشتری به نوسانات بازار به نسبت stochi rsi، نشان می‌دهد. به همین دلیل است که وقتی در چارت، این اندیکاتورها را مشاهده کنید، نظم خاصی در استوکاستیک نمی‌بینید و معمولا نوسان‌های زیادی را تجربه می‌کند. همچنین اگر شما قصد نوسان‌گیری در کوتاه مدت را از سهام یک شرکت دارید، بهتر است تا از استوکاستیک بهره بگیرید، اما اگر دید شما میان مدت است، نمودار stochi rsi، بیشتر به کمک شما خواهد آمد.

مثال برای اندیکاتور stochi rsi

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در نمودار سهام شستا در شهریور سال 1400، اندیکاتور استوکاستیک و هم اندیکاتور stochi rsi آورده شده است. با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، استوچی آر اس آی، بسیار مناسب برای روندهای میان‌مدتی است، اما دقیقا باید بدانید که در چه نقاطی وارد پوزیشن خرید شوید تا سود خوبی را کسب کنید.

همانطور که می‌بینید یک همبستگی خاصی در نمودار استوکاستیک و استوچی آر اس آی وجود دارد و هر زمان که خطوط k و D به عدد صفر نزدیک گشته‌اند، نوسان 15 الی 40 درصدی در زمان یک الی سه ماهه بدست آمده است. در شکل زیر، مشخص است که نمودار stochastic، کاملا به عدد 0 حساسیت به خرج داده است و حتی در زمان ریزش 60 درصدی نماد شستا، امکان نوسان گرفتن در این سهام وجود داشته است.

سعی کنید تا نقاط حمایتی استوکاستیک را در سهام‌های دیگر بازار نیز پیدا کنید، زیرا هر سهام به‌طور جداگانه، حمایت مشخصی را دارد و در نقطه خاصی اقدام به تغییر روند برای کوتاه‌مدت می‌کند. البته اگر سهام یک شرکت به نقطه حمایت استوکاستیک برسد، اما از لحاظ بنیادی و اخباری که در بازار وجود دارد، در وضعیت خوبی قرار نداشته باشد، بهتر است تا وارد پوزیشن خرید نشوید و سهامی را انتخاب کنید که فاکتورهای مهم مانند نقدشوندگی، بنیاد خوب، سودده بودن شرکت را داشته باشد. با خواندن این مطالب به راحتی می‌توانید تا به سوال اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ پاسخ مناسبی را ارائه دهید.

و در آخر…

از اين انديكاتورها براى اينكه نقاط حمايتى و مقاومتى در روند سهم را شناسايى كنيم مورد استفاده قرار مى‌گيرد. در همين نواحى است كه نقاط اشباع خريد و فروش مشخص مى‌شود و شما مى‌توانيد با در دست داشتن اين اطلاعات اقدام به كسب سود كنيد. جدول زير خلاصه‌اى از نكات كاربردى مهم و اندیکاتور stochastic محسوب مى‌شود كه براى سرعت گرفتن در انتخاب سهم وتشخيص بازه‌هاى زمانى برايتان آورده شده است.