استفاده از اندیکاتور RSI و خطوط فیبوناچی در تحلیل بازار ارز

یکی از بزرگ‌ترین و پویاترین بازارها، بازار بورس ارز است. در این بازار، پول رایج کشورها دو به ‌دو باهم مقایسه و خریدوفروش می‌شوند. تحلیل قیمت‌ها و پیش‌بینی در بازار ارز به دو صورت تکنیکال و فاندامنتال صورت می‌پذیرد. تحلیل تکنیکال دارای دنیای گسترده‌ای از کاربردهای ریاضیاتی در این بازار بوده و از فرمول‌های خطی و غیرخطی تا هوش مصنوعی و الگوریتم‌های فرا ابتکاری و پردازش داده‌ها را پوشش می‌دهد.
خریدوفروش در بازار ارز توسط نرم‌افزار Meta trader صورت می‌گیرد؛ که این نرم‌افزار به‌ صورت پیش‌فرض اندیکاتور و فرمول‌های ریاضیاتی را به‌صورت گرافیکی و برنامه‌نویسی شده در اختیار معامله گران قرار می‌دهد؛ تا در تحلیل بازار به آنان کمک کند.
اندیکاتور RSI و خطوط فیبوناچی می‌توانند تحلیل‌های مناسبی برای بازار ارز ارائه دهند، که این تحلیل‌‌ها می‌توانند ابزار مناسبی برای معامله گران در این بازار باشند. شیوه‌ای که در ادامه ارائه می‌شود از خطوط فیبوناچی و اندیکاتور RSI کمک می‌گیرد و با تغییر در نحوه‌ی استفاده از آن، حد سود را در معاملاتی که با تحلیل این شیوه صورت می‌پذیرد، افزایش می‌دهد؛ و از طرفی سعی در حداقل کردن ضرر در معاملات دارد.
در ادامه این شیوه با اندیکاتورهای MACD و CCI نیز مقایسه می‌شود و کاهش ریسک در معاملات را در برابر شیوه‌های ذکرشده نشان می‌دهد. ابتدا توضیح مختصری در مورد RSI و شیوه‌ی استفاده از این اندیکاتور در شیوه موردنظر همراه با خطوط فیبوناچی ارائه شده و سپس مقایسه با شیوه‌های دیگر بیان می‌شود .

سرفصل‌هایی که در این مقاله موردبررسی قرارگرفته در زیر بیان شده است:

• شیوه RSI/Fibo بر چه اساس در بازار ارز کار می‌کند و این شیوه چه زمانی را برای خرید یا فروش پیشنهاد می‌دهد؟
• حد سود و ضرر شیوه RSI/Fibo در بازار ارز
• مقایسه شیوه RSI/fibo با اندیکاتور MACD و CCI
• مزیت شیوه RSI/fibo نسبت به اندیکاتور CCI و MACD

شیوه RSI/Fibo بر چه اساس در بازار ارز کار می‌کند و این شیوه چه زمانی را برای خرید یا فروش پیشنهاد می‌دهد؟

اساس کار این شیوه، اندیکاتور RSI است. نقاط حساس اندیکاتور RSI نقاط ۲۰ و ۸۰ است، منظور از حساسیت RSI نسبت به خطوط ۲۰و ۸۰ این است که اگر خطوط RSI، نقطه‌ی ۲۰ بازار را لمس کند، بازار از فروش اشباع شده و اگر نقطه‌ی ۸۰ بازار را لمس کند بازار از خرید اشباع شده است. منظور از اینکه بازار از فروش اشباع شده یعنی قیمت در بازار ارز بیش ‌از حد پایین آمده، لذا بازار تمایل دارد به سمت صعود قیمت حرکت کند، و منظور از اشباع شدن بازار از خرید این است که قیمت در بازار بیش ‌از حد بالا رفته، لذا بازار تمایل دارد به سمت نزول قیمت حرکت کند.

وقتی بازار در اندیکاتور RSI به نقطه‌ی ۲۰ یا پایین‌تر از ۲۰ رسید، این شیوه هیچ خریدی انجام نمی‌دهد، اما هنگامی‌که در برگشت از زیر خط، دوباره به نقطه‌ی ۲۰ رسید، این شیوه بیان می‌کند که لحظه‌ی خوبی برای خرید در بازار ارز است. همچنین زمانی که RSI به خط ۸۰ برخورد کرد و از آن بالاتر رفت هیچ معامله‌ای توسط این شیوه پیشنهاد نمی‌شود، ولی وقتی در برگشت به نقطه‌ی ۸۰ برخورد کرد، در این لحظه فروش در بازار توسط این شیوه پیشنهاد می‌شود.

یکی دیگر از عوامل RSI در تحلیل بازار ارز، پریود یا به عبارتی دوره زمانی است که RSI با استفاده از آن بازار را چک می‌کند. تعداد کندل یا دوره باز و بسته شدن قیمت باید در RSI چک شود و RSI به‌طور پیش‌فرض ۱۴ کندل قبل را موردبررسی قرار می‌دهد.

اما در این شیوه با توجه به سوابق بررسی‌شده در جفت ارز USD-CHF در دوره زمانی ۱ ساعت، ۷ کندل را موردبررسی قرار می‌دهیم. البته شایان‌ذکر است که تنظیمات اولیه این شیوه در Time frame و جفت ارزهای مختلف متفاوت است. یعنی در جفت ارزها و Time frame های دیگر ممکن است با توجه به سوابق بازار ارز نیاز باشد کندل های کمتر یا بیشتری موردبررسی قرار گیرد.

اگر خطوط RSI نقطه‌ی ۲۰ بازار را لمس کند، بازار از فروش اشباع شده و اگر نقطه‌ی ۸۰ بازار را لمس کند بازار ارز از خرید اشباع شده است. تعداد کندل یا دوره باز و بسته شدن قیمت باید در RSI چک شود و RSI به‌طور پیش‌فرض ۱۴ کندل قبل را موردبررسی قرار می‌دهد.

حد سود و ضرر شیوه RSI/Fibo در بازار ارز

یکی از مشکلات اکثر شیوه‌ها و الگوریتم‌ها، در عدم معین کردن میزان ضرر معامله است. این روش‌های تحلیل فقط نقاط ورود به بازار را مشخص می‌کنند و پیشنهادی برای نقطه خروج از معامله ندارند.
خطوط فیبوناچی از مهم‌ترین خطوط مورداستفاده در Meta trader است. از مهم‌ترین خطوطی که فیبو بیان می‌کند می‌توان به Retracement ,Fibo expnasion Fibo اشاره کرد، که هرکدام از این خطوط را می‌توان در زمینه‌های مختلف استفاده کرد.

فرض کنید اگر بازار ارز روند نزولی داشته باشد و بخواهیم پیش‌بینی کنیم که بازار در تغییر روند تا چه اندازه صعود می‌کند و یا بلعکس، از Retracment Fibo استفاده می‌شود. در این شیوه با توجه به خطوط Fibo expansion و Retracement Fibo حد سود و ضرر در معامله مشخص می‌شود، ما در این شیوه حد سود را با Retracement Fibo و حد ضرر را با Fibo expansion محاسبه می‌کنیم. در این شیوه از Retracement Fibo متناسب به این‌که معامله از نوع خرید یا از نوع فروش است استفاده شده است. به‌طور مثال اگر معامله از نوع خرید باشد، این شیوه کندل های قبل را چک می‌کند تا به کندلی برخورد کند که صعودی باشد. آنگاه از نقطه‌ی close کندل صعودی تا open کندلی که خرید در آن نقطه انجام شده است Retracment Fibo را می‌کشیم. شیوه موردنظر حد سود معامله را روی خط ۸/۶۱ فیبو پیشنهاد می‌کند. زیرا در اکثر موارد، بازار خط ۸/۶۱ را لمس کرده و بعدازآن بازار دارای نوساناتی می‌شود که این امکان وجود دارد روند بازار تغییر کرده و معامله دچار ضرر شود.

میزان ضرر در شیوه RSI/fibo با Fibo expansion بیان می‌شود. به این صورت که در معامله از نوع فروش از نقطه‌ای که فروش انجام می‌شود، کندل های قبل را موردبررسی قرار داده تا به اولین کندل نزولی برخورد کند. آنگاه از نقطه‌ی close کندل نزولی Fibo expansion آغاز شده و نقطه‌ی پایانی fibo، نقطه‌ی close کندل صعودی است که ماقبل کندلی که فروش از آن آغاز شده، است.

حد ضرر پیشنهادی در این شیوه خط ۸/۶۱ Fibo expansion است. این خط بر اساس تجربه و بررسی‌های انجام شده در سوابق بازار ارز بیان می‌شود و در خطوط Fibo expansion کمترین مقدار را دارا بوده یعنی کمترین حد ضرر پیشنهادی Fibo expansion است.

اگر بازار ارز روند نزولی داشته باشد و بخواهیم پیش‌بینی کنیم که بازار در تغییر روند تا چه اندازه صعود می‌کند و یا بلعکس، از Retracment Fibo استفاده می‌شود. میزان ضرر در شیوه RSI/fibo با Fibo expansion بیان می‌شود و حد ضرر پیشنهادی در این شیوه خط ۸/۶۱ Fibo expansion می‌باشد.

مقایسه شیوه RSI/fibo با اندیکاتور MACD و CCI

اندیکاتور CCI برای مشخص کردن نقاط خریدوفروش، تعیین قدرت و همین‌طور تغییرات قدرت روند است. این اندیکاتور علاوه بر نقاط close بازار به shadow کندل ها نیز توجه دارد. CCI شیوه‌ی کاربردی بسیار نزدیکی با RSI دارد. CCI دارای ۲ خط ۱۰۰- و ۱۰۰ برای تعیین نقاط خریدوفروش است.
با توجه به موارد بررسی‌شده، می‌توان بیان کرد که اندیکاتور CCI نمی‌تواند کمک تحلیل مناسبی برای معامله گران در بازار باشد همچنین با توجه به این‌که CCI علاوه بر نقاط close ، shadow های کندل را نیز موردبررسی قرار می‌دهد و نمی‌تواند روند کلی بازار را به‌طور مناسب به نمایش گذارد، لذا در مقایسه با شیوه RSI/fibo میزان ضرر بیشتری دارد. اما شیوه RSI/fibo با توجه به اینکه از اندیکاتور RSI و خطوط مهم fibo بهره گرفته است، می‌تواند تحلیل مناسبی برای خریدوفروش در بازار ارز ارائه دهد و بسیار مطمئن‌تر از CCI عمل کند.
اندیکاتور MACD از ترکیب میانگین‌های متحرک به دست می‌آید، این اندیکاتور از تقدم و تأخر فاز نسبت به یکدیگر، روند را پیش‌بینی می‌کند که نقاط خریدوفروش را طبق آن می‌توان تشخیص داد. هنگامی‌که نمودار خطی بازار با نمودار MACD حالت همگرایی را ایجاد کند، خرید پیشنهاد شده و اگر حالت واگرایی را ایجاد کند فروش پیشنهاد می‌شود.
همان‌طور که بیان شد MACD فقط نقاط خریدوفروش را پیشنهاد می‌کند ولی حد سود و ضرر در معامله را مشخص نمی‌کند. همچنین تغییر روند ناگهانی بازار در بعضی موارد، معاملات پیشنهادی MACD را دچار ضررهای بسیار کلان می‌کند. از آنجائی که MACD مانند RSI ازجمله اندیکاتورهای مناسب برای تحلیل بازار ارز است، در مقایسه با شیوه RSI/fibo به دلیل عدم استفاده از خطوط کمکی مانند Fibo نمی‌تواند تحلیل‌های مطمئن‌تری ارائه دهد از طرفی می‌توان به این نکته اشاره کرد که RSI/fibo حد ضرر را برای معامله مشخص کرده اما MACD قادر به تعیین میزان ضرر هاست.

اندیکاتور CCI برای مشخص کردن نقاط خریدوفروش، تعیین قدرت و همین‌طور تغییرات قدرت روند است. این اندیکاتور علاوه بر نقاط close بازار به shadow کندل­ها نیز توجه دارد. اندیکاتور MACD از ترکیب میانگین‌های متحرک به دست می‌آید، این اندیکاتور از تقدم و تأخر فاز نسبت به یکدیگر، روند را پیش‌بینی می‌کند که نقاط خریدوفروش را طبق آن می‌توان تشخیص داد.

مزیت شیوه RSI/fibo نسبت به CCI و MACD

RSI/fibo برای معامله گران حد سود و ضرر را مشخص می‌کند، اما CCI و MACD حد سود یا ضرر را مشخص نمی‌کنند؛ بلکه تنها می‌توانند روند بازار را تا حدودی نشان دهند. CCI و MACD به‌صورت یکتا و بدون استفاده از ابزار کمکی Meta trader بازار را مورد تحلیل قرار می‌دهد، درصورتی‌که RSI/fibo از اندیکاتور RSI به همراه خطوط fibo استفاده می‌کند و به تحلیل بازار می‌پردازد.
میزان سودی که RSI/fibo در معاملات پیشنهادی احتمال می‌دهد بیش‌تر از میزان ضرر است و این موضوع به این معناست که میزان ریسک به پاداش آن کم است. یعنی به طور مثال اگر شما در معامله‌ای حد ضرر یک‌دلاری دارید، حد سود شما دو دلار است. به عبارت ساده‌تر اگر شما در دو معامله ضرر کنید آنگاه با سود در یک معامله میزان خسارت آن دو معامله‌ای که ضرر کردید را پوشش داده‌اید. اما در CCI و MACD این امر مبهم است . یعنی در بعضی موارد با توجه به روند بازار معاملات در چرخه‌ی سود و در بعضی موارد معاملات در چرخه‌ی ضرر قرار می‌گیرد، که این مسئله ریسک در معاملات را بالا برده و احتمال ضرر در بازار را افزایش می‌دهد اما fibo/RSI ریسک در معاملات را به حداقل کاهش می‌دهد و میزان سود را افزایش می‌دهد.

RSI/fibo برای معامله گران حد سود و ضرر را مشخص می‌کند، ، اما CCI و MACD  حد سود یا ضرر را مشخص نمی‌کنند، بلکه تنها می‌توانند روند بازار ارز را تا حدودی نشان دهند. میزان سودی که RSI/fibo در معاملات پیشنهادی احتمال می‌دهد بیش‌تر از میزان ضرر می‌باشد و این موضوع به این معناست که میزان ریسک به پاداش آن کم است.

نتیجه :

Meta trader برای کمک به معامله گران بازار بورس ارز تعدادی شیوه پیش‌فرض را ارائه می‌دهد که از هرکدام از شیوه‌ها می‌توان در تحلیل و ارزیابی بازار ارز بهره برد. این شیوه‌ها به‌تنهایی دارای قدرت تحلیل کافی نمی‌باشند. همان‌طور که در متن بیان شد ممکن است هرکدام از اندیکاتورها به‌تنهایی قادر به نمایش حد سود و ضرر نباشند یا میزان ریسک بالایی داشته باشند.
شیوه Fib/RSI از شیوه‌ها و خطوط نرم‌افزار به‌طور ترکیبی استفاده می‌کند لذا نتایجی که از ترکیب آن‌ها حاصل می‌شود از حالت یکتای آن‌ها بهتر است. چراکه میزان ضرر و حد ریسک را پائین می‌آورد و قدرت اطمینان در معاملات را بالا می‌برد. باید در نظر داشت که برای استفاده از این شیوه در بازارهای دیگر و یا دیگر جفت ارزها، دوره‌های زمانی مختلف و تنظیمات اولیه در مقادیر گوناگون تست شود تا با توجه به تجربه بهترین داده ورودی برای تحلیل اتخاذ شود.