0 تا 100 امواج الیوت | از فیلتر تا تشخیص امواج الیوت

امواج الیوت

الیوت از صعود ها و نزول های روانشناسی در مورد بررسی یک سهم تشکیل شده است پایه و اصول امواج مبتنی بر پنج موج جنبشی که با اعداد و سه موج اصلاحی که با حروف نمایش داده میشود، می باشد. امواج الیوت در بازار ایران در بازه بلند مدتی قابل استفاده و سود ده هستند.

برای خرید دوره جامع امواج الیوت کلیک کنید.

 

قوانین امواج الیوت

1.  هیچ وقت در بررسی امواج الیوت موج سوم کوتاه ترین موج نیست بدین معنا که حداقل از یکی از موج های ۱ یا ۲ بلند تر است، در الیوت موج سوم یا با ویژگی موج 5 الیوت برابر است یا از آن بلند تر میباشد.
2. موج دوم هیچگاه نمیتواند بیش از ۱۰۰ درصد موج یک پایین بیاید.
3. موج چهارم نباید با موج اول هم پوشانی داشته باشد و نهایتا تا سقف موج اول میتواند اصلاح کند.

نکته مهم دیگر این است که اگر در سیر روند سهم موج سوم بلندترین موج باشد ، موج پنجم به اندازه موج اول رشد میکند و معمولا میزان اصلاح موج دو و موج 4 با سطوح فیبو تناسب دارد.

عموما بازیگردانان سهم بعد از اتمام موج اول برای اینکه سریعتر به هدف قیمتی خود برسند موج دوم را بصورت شارپ اعمال میکنند در این صورت بعد از اتمام موج سه و شروع موج 4 روند سهم به شکل فرسایشی و آهسته آهسته انجام میشود و موج چهارم به شیب کمی خواهد داشت.

موج دوم الیوت معمولا به اندازه سطح ۵۰ یا ۶۱٫۸ فیبو اصلاح میکند. در موج سوم حداقل هدف معمول سهم در روند صعودی سطح ۱۶۱٫۸ فیبو می باشد.

در موج چهارم حداقل اصلاح تا میزان ۱۴ درصد از سقف موج سوم میباشد و این اصلاح میتواند تا سطح ۶۱٫۸ فیبو ادامه پیدا کند و کاملا بستگی به وضعیت بازار دارد.

موج پنجم آخرین موج از امواج الیوت میباشد و با پایان یافتن ان روند سهم معکوس می شود. از سقف موج سوم و کانالی که از وصل کردن کف موج سوم و پنجم تشکیل میشود عبور میکند و حداقل تا میزان سطح ۶۱٫۸ فیبو میرسد این موج میتواند تا ۱۶۱٫۸ و ۲۶۱٫۸ فیبو هم ادامه داشته باشد.

تاريخچه نظريه امواج اليوت

رالف نلسون اليوت يكى از پايه‌گذار نظريه امواج اليوت بود كه آن را در دهه 1930 توسعه داد. اليوت بر اين امر معتقد بود كه تصور مى‌شود بازار بورس رفتارى تصادفى و آشوب‌وار دارد، ولى در واقع همچين چيزى صحت ندارد و بازار از يك سرى الگوهاى تكرارى تبعيت مى‌كند. همين امر باعث شد تا امواج اليوت توسط او گسترش پيدا كند و امروزه جزء يكى از ابزارهاى قدرتمند تحليل روند شاخص سهم، در بازار بورس مجازی شود.

نظريه امواج اليوت در واقع براى توصيف حركات قيمت در بازارهاى ارائه شده است. به اين شكل كه در توصيف حركات قيمت سهام و رفتار معامله‌گران مى‌توان آن را ديد.

سرمايه‌گذاران در تكاپوى سودآورى از روند بازار به نوعى “سوار بر موج” هستند. به طور مثال، زمانى كه صاحب خانه‌اى براى جايگزينى مستجران فعلى خود با مستاجران جديد اقدام مى‌كند، در واقع به عنوان يك موج تامين مالى مجدد، عمل كرده است.

رالف نلسون اليوت زمانى ه مجبور شده به دليل بيمارى بازنشسته شود، كل وقتش را به تحليل بازار اختصاص داد. او در سن 75 سالگى شروع كرد بر روى تحلي نمودارهاى شاخص سالانه، ماهانه، روزانه و حتى نمودارهاى ساعتى و نيم ساعتى كه خودش ساخته بود.

اليوت نحوه خاص حاكم بر شناسايى، پيش بينى و سرمايه‌گذارى در اين الگوهاى امواج را توصيف و تشريح كرد. نتيجه اين كار تجميع تمامى اين توضيحاتى در كتابى شد كه در سال 1994 چاپ شه است.

(اليوت ويو اينترنشنال) بزرگترين موسسه مستقل تجزيه و تحليل مالى و پيش بينى بازار در جهان است كه تجزيه و تحليل مالى و پيش بينى بازار در آن بر طبق مدل اليوت صورت مى‌پذيرد.

البته اليوت متوجه اين نكته بود كه اين الگوها هيچ قطعيت كاملى در مورد حركت قيمت‌هاى آينده نخواهد داشت، بلكه تنها به تحليل بازار آينده يارى مى‌رساند.

در واقع از امواج الیوت مى‌توان براى سير روش‌هاى تحلیل تكنيكال استفاده کرد به طور مثال، براى شناسايى فرصت‌هاى خاص خريد و فروش استفاده كرد. معامله گران ممكن است در يك زمان مشخص تعابير متفاوتى از ساختار امواج اليوت در بازار داشته باشند.

اگر علاقمند به آموزش تحلیل تکنیکال می باشید مقاله ” آموزش تحلیل تکنیکال رایگان ” را مطالعه نمایید.

در اين مقاله قرار است تا به شناخت امواج اليوت، فيلتر امواج اليوت و همچنين با ذكر مثالى از سهام اپل به تشخيص شروع امواج اليوت بپردازيم پس تا انتهاى مقاله با ما همراه باشيد.

ماهيت امواج اليوت

اليوت بيان كرده بود كه روند در قيمت‌هاى مالى ناشى از روانشناسى اغلب سرمايه‌گذاران است. او دريافت كه تشخيص شروع امواج اليوت ريشه در نوسان‌ها در روانشناسى جمعى، هميشه در همان الگوهاى تكرارى فراكتال يا ((امواج)) در بازارهاى مالى رويت مى‌شود.

از اين بابت نظريه اليوت تا حدودى به نظريه داو شباهت داد. چرا كه هر دوى آنها بر اين باورند كه قيمت سهام در قالب امواج حركت مى‌كند. از آنجا كه اليوت ماهيت فراكتالى بازار سرمايه را نيز به رسميت شناخت، توانست در اين باب جزئيات بيشترى را شناسايى كند.

فراكتال‌ها در واقع ساختارهاى رياضى مانندى هستند كه در مقياس‌هاى كوچك‌تر بى‌نهايت بار تكرار مى‌شوند. اليوت همچنين كشف كرد كه ساختارهاى قيمت سهام در بورس به همان شيوه است.

اصول اولیه شناسایی امواج الیوت

موج الیوت معمولاً در تایم فریم‌های کوچک تا بزرگ بازار استفاده می‌شود، اما بیشترین کاربرد آن به میانگین‌های بزرگ بازار برمی‌گردد. برای شناسایی امواج الویت سه جنبه مهم وجود دارد که عبارت است از زمان، نسبت و الگو که باید به هر سه آن به یک نسبت توجه شود. البته مهم‌ترین جزو آن الگو است که به انواع شکل‌های موج الیوت اشاره دارد.

در گام دوم باید به مبحث نسبت‌ها دقت کنید. معمولاً در شکل‌گیری امواج الویت، با استفاده از نسبت‌ها می‌توان هدف قیمتی را به راحتی به دست آورد. آخرین جنبه این نظریه نیز نسبت زمانی است که معمولاً کمتر به آن توجه می‌شود. با استفاده از یک نسبت زمانی، می‌توان زمان تقریبی رسیدن به هدف قیمتی را پیش بینی کرد. در واقع کشیدگی امواج الیوت زمان تقریبی رسیدن به هدف را به ما نشان خواهند داد.

در واقع ابتدایی‌ترین تعریف برای شناسایی امواج الیوت، توجه به 5 موج افزایشی و سپس سه موج اصلاحی است. این اصول در ابتدا برای صنایع داو جونز مورد استفاده قرار گرفت که بسیار زیاد مورد توجه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بود. البته نکته مهمی وجود دارد که می‌گویند، معمولاً در 5 موج بزرگ صعودی، 5 موج ریزی نیز وجود دارد که باید در تایم فریم‌های کوچک‌تر به دنبال آن‌ها گشت تا بتوان بهتر با این الگو معامله کرد.

امواج اصلاحی الیوت

الیوت با تاثیر از نظریه داو، سه موج صعودی را در قالب پنج موج اصلی تشریح کرد. بر همین اساس داو نیز به بازار صعودی در سه مرحله تاکید داشت. همچنین الویت موج‌های روند را به امواج دریا و داو به جزر و مد تشبیه کرد.

حال می‌خواهیم در ارتباط با امواج اصلاحی الیوت صحبت کنیم. معمولا کمتر به موج‌های اصلاحی الیوت پرداخته می‌شود اما به‌طور کلی سه نوع امواج الویت اصلاحی داریم که عبارت‌اند از: زیگزاگ‌ها، پهنه‌ها و مثلث‌ها

• زیگزاگ ‌ها

اگر امواج اصلی الیوت را پنج موج در نظر بگیریم، بعد از اتمام این امواج، زیگزاگ‌ها ظهور می‌کنند. به این نحو که در قالب سه موج و بر خلاف روند اصلی شکل می‌گیرند. تصویر زیر زیگزاگ‌ها را بعد از تشکیل پنج موج اصلی الیوت به نمایش می‌گذارد.

اگر بخواهیم یک دسته بندی کلی در رابطه با امواج الیوت انجام دهیم، می توانیم این امواج را به دو دسته امواج محرک(Impulse) و امواج اصلاحی(Corrective)تقسیم کنیم که هر کدام تعاریف خاص به خود را دارند که در اینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم.

هر کدام از دو موجImpulse  و Corrective از تعدادی ریز موج مشخص تشکیل می شوند. اگر بخواهیم امواج الیوت در طول یک روند را بررسی کنیم میبینیم که هر روند محرک خود از 3 موج محرک و 2 موج اصلاحی تشکیل شده است و این قاعده بصورت ریز موج در هر کدام یک از موج های محرک و اصلاحی دوباره بصورت ریزموج ظهور پیدا میکند. برای درک بیشتر این مطلب به تصویر زیر توجه کنید.

• پهنه ‌ها

می‌توان گفت تمایز میان زیگزاگ و پهنه در الگوی 3-3-5 پهنه‌ها قرار دارد. این الگو معمولا نشان از تقویت در بازار صعودی است و برای تاکید به‌کار می‌روند. در شکل زیر پهنه‌های عادی مشخص شده‌اند. همچنین این الگو در سه موج تشکیل می‌شود که تاکیدی بر روند حاکم است.

• مثلث‌ ها

به جرات می‌توان گفت، یکی از ملموس‌ترین و کاربردی‌ترین مبحث در الیوت مختص به مثلث‌هاست. با یادگیری این مبحث قادر به تحلیل قیمتی سهام در کوتاه مدت خواهید بود.

بر همین اساس مثلث‌ها را شرح می‌دهیم. نکته مهم در این رابطه، تحکیمی بودن این الگوست. تحکیمی بودن به معنای این است که اگر در روند صعودی و در قالب پنج موج، مثلثی شکلی گرفت، معمولا ادامه روند صعودی شکل خواهد گرفت.

دقت شود که از لفظ ” معمولا “، استفاده کردیم. این بدان معناست که قطعیتی در تحلیل تکنیکال وجود ندارد و یا بر اساس الگوهایی که در طول زمان تکرار شده‌اند تصمیم می‌گیریم. اما این نکته را نیز مدنظر قرار دهید که تاریخ تکرار می‌شود! سه نوع مثلث داریم که عبارت‌اند از مثلث متقارن، افزایشی و کاهشی.

مثلث متقارن

همانطورکه در مباحث قبلی گفته شد، معمولا مثلث‌ها الگوهای ادامه دهنده هستند و به عنوان توقف کوتاه مدتی برای ادامه روند صعودی یا نزولی هستند.

مشخصا الگوی مثلث از امواج الیوت تشکیل شده است و تشخیص شروع موج پنجم الیوت، کمک بزرگی به سوار شدن شما به سهم می‌کند که در واقع بهترین ناحیه برای حرکت سهم و بهترین زمان خرید سهم است.

در مثلث متقارن سقف‌ها کوتاه‌تر و کف‌ها بالاتر می‌آیند. با توجه به تصویر زیر، در صورت خارج شدن پرقدرت کندل‌ها از مثلث چه در جهت بالا و چه بالعکس، به اندازه قاعده مثلث، تارگت مشخص می‌شود.

تصویر زیر نمودار قیمتی سهم ومعادن را بررسی کرده است. اگر دقت کنید، سهم در روند صعودی قرار داشته و این الگوی مثلث، حکم یک توقف کوتاه مدت برای ادامه رشد سهم را کلید زده است. همواره توجه به موج پنجم الیوت در الگوهای مثلث بسیار مهم است.

مثلث افزایشی

این نوع مثلث نیز مجزا از نوع قبلی نیست. در این الگو سقف‌ها تاچ می‌شوند و یک خط افقی یا صاف در بالا و یک خط افزایشی در کف‌ها داریم. برای تفهیم بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

در مثلث افزایشی امکان رشد سهم بیشتر از نوع متقارن است. مفهوم آن بدین صورت است که معامله‌گران تمایل به پایین آمدن سهم ندارند و در نهایت با خارج شدن کندل از مثلث، سود بیست تا سی درصدی در چند هفته از آن شما خواهد بود.

مثلث نزولی

در مثلث نزولی سقف‌ ها کوتاه ‌تر می‌شوند و کف‌ها تقریبا ثابت‌اند. این الگو تمایل به نزول بیشتری نسبت به قبلی‌ها دارد. همچنین توجه به این الگوها به تنهایی مفید نیست و به‌طور مثال تشخیص روند بازار یا ورود بازیگر به سهم نیز کمک مهمی به شما برای تشخیص روند اصلی سهام دارد.

کانالیزه شدن

در نظریه موج یا امواج الیوت، رسم کانال نیز به تشخیص شروع امواج الیوت روند اصلی سهم کمک می‌کند. گاهی نیاز به آپدیت کانال‌ها درصورت صعود یا نزول با قدرت بالا وجود دارد.

در واقع می‌توان پنج موج اصلی الیوت را در قالب یک کانال تعریف کرد که خارج شدن از آن می‌تواند به یک هشدار مهم تلقی شود.در تصویر زیر پنج موج اصلی الیوت به همراه کانالی که در آن قرار گرفته وجود دارد.

شما همواره می‌توانید با خواندن این مطالب به درک کافی از امواج الیوت برسید اما نکته مهم این است که بدون تمرین و عدم موج‌شماری صحیح، به اشتباه بیفتید.

نکته مهم دیگر این است که در روند صعودی، موج چهارم که در قالب یک اصلاح ظاهر شده است می‌تواند در صورت اتمام روند صعودی و شروع نزول، حکم یک حمایت قوی را داشته باشد که در صورت شکست آن، تغییر روند در میان مدت صورت گیرد.

فیلتر امواج الیوت

به عنوان فیلتر امواج الویت، می‌توان سری اعداد فیبوناچی را در نظر گرفت. معمولی ترین و رایج ترین درصدهای بازگشتی فیبوناچی 38% ، 50% و 61.8% است.

در روندهای پرقدرت صعودی یا نزولی، کمترین میزان تصحیح 38% و در روندهای ضعیف %62 است. هرچه میزان اصلاح کمتر باشد، امکان ادامه رشد برای روند بیشتر است. همچنین بارگشت کامل 100% به نقطه قبل از ریزش یا صعود، یک نقطه مهم حمایتی یا مقاومتی قرار دارد.

نمونه هایی از الگوهای امواج اصلاحی الیوت

موج A اولین موج در روند اصلاحی سهم میباشد و با اتمام موج پنجم شروع میشود در این موج اکثریت بر این باورند که اصلاح جزیی در موج پنجم است و به خاطر همین موضوع قدرت چندانی ندارد . هدف اصلاح موج A سطح ۳۸٫۲ یا ۶۸٫۱ فیبو می باشد. این موج میتواند سه موجی ( الگو زیگزاگ) یا پنج موجی ( الگو فلت یا مثلث) باشد.

موج B در روند اصلاحی را اکثرا حقیقی های نا بلد وارد میشوند و بر این باورند که ادامه موج قبلی است که قبل از شروع موج ای خاتمه یافته ، این موج معمولا سه موجی است ولی میتواند در بعضی موارد به شکل امواج پیچیده هم باشد. هدف این موج بسته به نوع اصلاح میتواند تا ۳۸٫۲ و ۱۳۸٫۲ فیبو موج ای ادامه داشته باشد.

توجه به این نکته که در روند نزولی حجم معاملات کم میشود به مراتب حائز اهمیت است این موضوع در اصلاحات روند صعودی هم صدق میکند.

موج C در روند اصلاحی زمانی شروع میشود که همه متوجه شدند که روند قبلی خاتمه پیدا کرده و باید از سهم خارج شوند در این جا حجم معاملات بالا رفته و صف های فروش تشکیل میشوند.

موج C همیشه پنج موجی است و طول این موج یا به اندازه ۱۰۰ درصد موج A میباشد یا ممکنه با فیبوی ۶۱٫۸ و ۱۶۱٫۸ برخورد کند. یکی از نشانه های پایان موج C این است که حجم معاملات کم میشود.

بعد از اتمام موج C باید صبر کرد تا سهم به رنج خوردن خود پایان دهد و روند نزولی را کاملا بشکند بعد از آن با شروع دوباره اولین موج از امواج الیوت وارد سهم شویم.

اهداف زمانی فیبوناچی در موج الویت

تا به اینجای کار، خیلی در ارتباط با اهداف زمانی صحبت نشد و بیشتر انواع الگوهای امواج الیوت را بررسی کردیم، اما دانستن اشکال و الگوها به تنهایی کاربرد ندارد و باید به اهداف زمانی فیبوناچی نیز به همان اندازه پرداخته شود. بسیاری از معامله‌گران به دلیل اینکه انجام این کار را بسیار سخت تلقی می‌کنند، به دنبال اجرای آن نمی‌روند.
در واقع اهداف زمانی فیبوناچی در زمان صعود یا نزول بازار، زمان تقریبی سقف یا کف قیمتی را برای شما معین خواهد کرد. به‌صورت کلی، تنها یادگیری پرایس اکشن یا انواع اندیکاتورها نخواهد توانست تا به اندازه فیبوناچی، کف یا سقف را برای شما تعیین کند، پس حتماً آن را دنبال کنید.

با توجه به نظریه فیبوناچی، اگر شما در تایم فریم روزانه به دنبال زمان چرخش بازار باشید، باید در روزهای سیزدهم، بیست و یکم، سی و چهارم، پنجاه و پنجم و در نهایت هشتاد و نهم به دنبال آن باشید. البته سختی کار دقیقاً همین‌جا است و شما باید به ترتیب کندل‌ها را شمارش کنید تا به روز تعیین شده برای چرخش بازار برسید.
نکته بسیار مهمی که در این زمینه وجود دارد، این است که نظریه اهداف زمانی فیبوناچی تنها به تایم فریم روزانه برنمی‌گردد و می‌توان در تایم فریم‌های هفتگی و سالانه نیز به آن دست پیدا کرد. با استفاده از این قانون، معمولاً سقف و کف مهمی را پیدا خواهید کرد.

البته قانونی روانشناسی نیز در زمینه اهداف زمانی فیبوناچی وجود دارد که بیانگر این است که هرچقدر اصلاح زمانی زودتر به پایان برسد، احتمال اینکه سقف قبلی زودتر شکسته شود نیز به همان میزان بیشتر خواهد شد و اهداف بالاتری را برای سهم باید در نظر گرفت.

تنها مشکلی که در اهداف زمانی فیبوناچی وجود دارد، این است که، معمولاً ارتباط دقیقی بین سقف‌ها و کف‌ها در گذشته برقرار نخواهد شد. این بدان معنا است که گاهی اوقات این ارتباط سقف با سقف است. همچنین در برخی مواقع کف تا کف و سقف تا کف است. معمولاً ایجاد ارتباط بین آن‌ها در صنایع مختلف، متفاوت است.

 

 

ترکیب نظریه موج الویت با سایر فاکتورهای تکنیکالی

به‌صورت کلی، نباید به هیچ یک از ابزارهای تکنیکال به تنهایی نگاه کرد. حال هرچقدر هم که شما به موج الیوت و فیلترنویسی امواج الیوت آشنا باشید، باز هم نباید دید تک بعدی به آن داشته باشید و سایر موارد را فراموش کنید. در واقع شانس به وقوع پیوستن اهداف در امواج الیوت به نسبت سایر ابزارها بالاتر است، اما به‌صورت کلی شما باید این فاکتور را در کنار سایر اجزای پازل قرار دهید تا پیش‌بینی قیمتی شما به وقوع بپیوندد، زیرا ممکن است شما یک 5 موجی صعودی را شناسایی کنید اما این 5 موج صعودی در قالب یک حرکت اصلاحی در تایم فریم بزرگتر باشد و پیش بینی شما غلط از آب دربیاید و درنهایت موجب ضرر شما از بازار شود.

تاثیر اندیکاتور MACD بر امواج الیوت

معمولاً یکی از سرنخ‌هایی که می‌تواند کمک زیادی به صحت امواج الیوت کند، اندیکاتور MACD است. این اندیکاتور در واقع بر اساس حجم معاملات پایه‌ریزی شده است. زمانی که امواج الیوت در موج آخر صعود یا نزول خود باشد، می‌توان با مقایسه نمودار قیمتی و این اندیکاتور، به واگرایی پی برد. این بدان معنا است که اگر قیمت به سمت بالا در حال حرکت است، در این حالت این اندیکاتور به سمت پایین حرکت خواهد کرد و دقیقاً عکس قیمت عمل می‌کند.

از اندیکاتورMACD  می توان در جهت پیدا کردن امواج الیوت نیز بهره برد. یکی از مواردی که از این اندیکاتور می توان استفاده کرد که البته در شکل زیر نیز آورده شده، میتوان به این مورد اشاره کرد که در انتهای موج 3 در موج شماری الیوت، ما بلند ترین طول هیستوگرام در اندیکاتور MACD  را مشاهده خواهیم کرد.

درجه امواج الیوت

با استفاده از امواج الیوت در طول زمان توسط تحلیل گران که یکی از بهترین گزینه های مورد استفاده برای تحلیل گران بود، به این نکته پی برده شد که از امواج الیوت نمی توان به تنهایی جهت تحلیل استفاده کرد و باید در کنار آن از روش های کناری هم بهره جست. بنابراین یکی از موارد کناری که باید در هنگان تحلیل توسط امواج الیوت به کار برد، درجه امواج الیوت می باشد. همانگونه که در تصویر زیر مشخص هست، درجه امواج الیوت را می توان به 14 دسته زیر تقسیم کرد که البته تفاوت این 14 مورد با هم در مدت زمان تشکیل هر کدام از آنها می باشد. مثلا یکی ممکن است در طول قرن ها تکمیل و دیگری در طول تنها چند دقیقه تکمیل شود.

و در آخر…

در آخر با ذکر نکات مهم این مقاله را به اتمام می ‌رسانیم.

• یک دوره صعودی کامل از هشت موج تشکیل می‌شود که شامل پنج موج صعودی و سه موج نزولی است.
• هر روندی در تایم فریم های مختلف به ریز موج‌های روندهای بزرگتر از خود تقسیم می ‌شود.
• اصلاح ‌ها معمولا در غالب سه موج اتفاق می ‌افتند.
• گاهی اوقات یکی از موج‌ها دارای جهش بیشتری نسبت به دو موج قبلی است که آن‌ها را باید ثابت فرض کرد.
• در امواج الیوت، قانون تناوب می‌ گوید که انتظار تشکیل دو رخداد در فاصله زمانی پشت سر هم دور از منطق است!
• پایه و اساس ریاضی نظریه امواج الویت بر مبنای سری اعداد فیبوناچی است. همچنین تعداد و انواع موج ‌ها نیز بر همین مبنا استوار است.
• روند کاهشی قیمت نباید از موج چهارم در روند صعودی پایین ‌تر بیاید.
• به عنوان نکته آخر می ‌توان گفت با ترکیب نظریه الیوت با دیگر ابزارهای تکنیکال و تمرین زیاد، چیزی جز موفقیت در بازارهای مالی انتظار شما را نخواهد کشید.