فیلتر نویسی در بورس

فیلتر نویسی در بازار بورس ایران

فیلتر نویسی به ما کمک میکند تا سهام مناسب استراتژی خود را به راحتی پیدا کنیم یا سهامی که درمعرض افت قیمت هستند را شناسایی و در صورت داشتن آن سهم بموقع از آن خارج شویم.

فیلتر نویسی راه های متنوعی دارد اما ساده ترین و مطمعن ترین راه برای افراد تازه کار استفاده از سایت سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد

www.TSETMC.com

برای استفاده از امکانات فیلتر نویسی این سایت در ابتدا به قسمت دیده بان بازار رفته و از تب های بالای صفحه تب فیلتر نویسی را انتخاب کرده و با انتخاب فیلتر جدید شروع عملیات فیلتر نویسی را آغاز میکنیم.

 

دیده بان

دیده بان

 

 

 

 

 

فیلتر

فیلتر

 

 

 

در قسمت نام فیلتر میتوانید فیلتر خود را بر اساس استراتژی خود نام گذاری کنید.

بعد از نام گذاری شروع به فیلتر نویسی کرده و در قسمت اعتبار سنجی فیلتر خود را از لحاظ دیتایی و دستور نوشتاری مورد بررسی قرار میدهید و در انتها با ثبت فیلتر می توانید فیلتر خود را ذخیره و اعمال کنید.

فیلتر نویسی مانند برنامه نویسی از یکسری عملگراها و متغیر هایی تشکیل میشود که در زیر به آنها اشاره میکنیم:

عملگرا های فیلتر نویسی :

۱_ در فیلتر نویسی از چهار عمل اصلی ریاضی ،کوچکتر و بزرگتر استفاده میشود

+     _    *    /     <     >

۲_ واسط بین دو شرط در فیلتر نویسی     &&     ( و)

۳_ علامت ( یا )     اا

۴_ علامت مساوی    ==

۵_ علامت مخالف     =!

متتغیر های فیلتر نویسی :

)tno)   تعداد معاملات

(tvol)  حجم معاملات

(py)   قیمت پایانی دیروز

(pf)   اولین قیمت

(pmax)   بیشترین قیمت

(pmin)  کمترین قیمت

(pl)   آخرین قیمت

(plc)   تغییر آخرین قیمت

(plp)   درصد تغییر آخرین قیمت

(pc)   قیمت پایانی

(bvol)   حجم مبنا

(pcc) تغییر قیمت پایانی

(pcp)   درصد تغییر قیمت پایانی

(Eps)   سود به دست آمده از هر سهم

(PE)   قیمت به درآمد

(Tmin)  آستانه پایین قیمتی

(Tmax)  آستانه بالای قیمتی

(MV)  ارزش بازار

(Z)  تعداد سهام

(Pd1)   قیمت خریدار سطر اول

(po1)   قیمت فروش سطر اول

(Zd1) تعداد خریداران سطر اول

(Zo1)  تعداد فروشنده سطر اول

(qd1)  حجم خرید سطر اول

(qo1)  حجم فروش سطراول

)Ct).Buy-Count I   تعداد خریدار حقیقی

(Ct).Buy-Count N   تعداد خریدار حقوقی

(Ct). Sell-Count I  تعداد فروشنده حقیقی

(Ct).Sell-count N  تعداد فروشنده حقوقی

(Ct).Buy-I-Volume  حجم خرید حقیقی

(Ct).Buy-N-Volume  حجم خرید حقوقی

(Ct).Sell-I-Volume   حجم فروش حقیقی

(Ct).Sell-N-Volume   حجم فروش حقوقی

[ih][n].pclosing  روز قبل nقیمت پایانی در

[ih][n].PDrtotal  روز قبل n قیمت آخرین معامله در

[ih][n].Ztottran   روز قبل n تعداد معاملات در

[ih][n].Qtotcap   روز قبل n ارزش معاملات در

میتوانید هر عددی را جایگزین کنید n در ۴ ایتم آخر بجای

دقت کنید در فیلتر نویسی کوچک و بزرگ نوشتن حروف بسیار مهم می باشد.

نکته بعدی اینکه برای مشخص کردن درصد در فیلترنویسی از ۱٫۰۰ استفاده میکنیم

بطور مثال :  ۳%   =>    ۱٫۰۳              یا        ۵%   =>     ۱٫۰۵

 

 

مثال هایی کوتاه از استراتژی های ساده :

۱_ تعداد معاملات بیشتر از ۱۵ و حجم معاملات بیشتر از ۴ برابر حجم مبنا باشد

(tno) > 15 && (tvol) > 4*  (bvol)

 

۲_ آخرین قیمت ۳% بیشتر از قیمت پایانی باشد

(pl) > (pc) *  ۱٫۰۳

 

۳_ قیمت سطر اول خریدار مساوی حداکثر قیمت و حجم فروشنده های سطراول صفر و حجم خریداران بیشتر از ۴ برابر حجم مبنا باشد

(pd1) == (tmax) && (qo1) == 0 && (qd1) > 4 *  (bvol)

 

۴_ قیمت پایانی بالاتر از آخرین معامله و حجم معاملات بیشتر از حجم مبنا  و تعداد معاملات بیشتر از ۱۰ و اختلاف پایانی آخرین معامله بیشتر از ۲% باشد

(tvol) > (bvol) && (tno) > 10 && (pcp) _ (plp) > 2

درصد است از ۱٫۰۲ استفاده نکردیم. (pcp ) (plp) نکته : در این مثال چون مبنای

 

مثال هایی از استراتژی های پیشرفته تر:

 

۱_ صف خرید کم حجم : ( این فیلتر سیگنال فروش میدهد)

(pd1) == (tmax) && (dq1) >= 0.2 *   (bvol) && (qd1) <= (bvol)

 

۲_ جمع شدن صف فروش و مثبت شدن سهم :

(pmin)==(tmin) &&(pl)>(py)

۳_ حجم خرید حقوقی بیش از ۶۰ درصد وفروش بیش از ۰٫۲

(ct).Buy_N_Volume > 0.6*(tvol)  && (ct).Sell_N_Volume <= 0.2  × (tvol) && (tvol) >= (bvol)

 

۴_ جمع شدن صف خرید و منفی شدن سهم

(pmax)==(tmax) && (pl)==(tmin)&&(pl)<(py)

 

۵_ اخرین معامله نسبت به پایانی بیشتر از ۴ درصد مثبت باشد

(pl)>(pc)*1.04

 

۶_ خریدار حقیقی و فروشنده حقوقی بیش از ۷۰ % معاملات باشند

(ct).Buy_I_Volume >0.7*(tvol) && (ct).Sell_CountN>0.7*(tvol)

 

 

۷_ سهمی که ۴ روز متوالی منفی بوده و اکنون در حال برگشت می باشد

[ih][3].PClosing   >  [ih][2].PClosing && [ih][2].PClosing > [ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing > [ih][0].PClosing && (py) > (pc) && (pcp)  < -3  &&  (plp)  >  -۳

 

۸_ سهامی که نوسان زیادی دارند

(pmax) – (pmin)  /  (pmin) > 0.05

 

۹_ پیدا کردن شرکت های کوچک ارزشمند

(z)  < 45000000  &&  (bvol)  != ۱  &&  (pe)  >  ۱۰

 

۱۰_ قیمت پایانی بیشتر از قیمت روز قبل و مجموع تقاضا بیشتر از ۵ برابر مجموع عرضه و حجم معاملات ۲ برابر حجم مبنا باشد :

(pc)  >  (py)  && ( (qd1)  +  (qd2)  +  (qd3) ) > (5* (qo1)  +  (qo2)  +  (qo3) )  && (tvol)  >= 2 *  (bvol)

 

 

 

قالب کد نویسی پیشرفته در دیده بان بازار

در ابتدا باید به دو نکته خیلی مهم اشاره کنیم که در هنگام فیلتر نویسی برای اینکه بهینه سازی انجام دهیم بهتر است از ای پی اس بزرگتر از صفر و حذف بازار پایه قرمز و نارنجی استفاده کنیم

برای ساده تر شدن کار در فیلتر نویسی از سایت تی ….. منو نمایش فهرست قسمت مستندات راهنمای وب سایت کمک بگیرید.

برای حذف بازار نارنجی و قرمز در فیلتر نویسی از تقسیم آستانه مجاز بالایی و قیمت پایانی دیروز،  بزرگتر از ۱٫۰۲۵ استفاده میکنیم.

tmax) / (py) > 1.025)

 

الگوی انگلفینگ یا کندل پوشای صعودی مناسب نوسانگیری می باشد برای استفاده از این الگو در فیلتر نویسی از راهنمای زیر استفاده میکنیم:

(eps) > 0 &&
(tmax) / (py) > 1.025 &&
[ih][0].PriceMin > (pmin) &&
[ih][0].PriceMax < (pmax) &&
[ih][0].PriceFirst > [ih][0].PDrCotVal &&
(pl) > (pf) &&
(pf) < [ih][0].PDrCotVal &&
(pl) > [ih][0].PriceFirst &&
(pd1) != (tmax)

 

قالب کد  نویسی در فیلتر

در راهنمای وب سایت قسمت قالب کد نویسی کمک گرفته و به شکل زیر مراحل قالب کد نویسی را کپی کرده و در قسمت دیده بان بازار قسمت فیلتر نویسی ، در فیلتر جدید کپی میکنیم:

 

 

2

 

 

 

 

نمونه ای از تابع نوشته شده در زیر برای آشنایی بیشتر شما آورده شده است:

 

 

true==function()

{

var i=0

var sum=0

for (i=0  ; i<=21 ; i++  )

{

sum =sum + [ih][i].QTotTran5J ;

}

(cfield1) = sum;

(cfield2) =Math.round(sum/21);

if ( (cfield2)*4<(tvol) &&  (eps)>0 && (tmax)/(py) >= 1.025 && (tvol)>(bvol) )

return true

else

return false

}()

 

 

این تابع را در قسمت فیلتر ها به عنوان فیلتر جدید کپی کنید تا توسط آن سیگنال رد گیری پول هوشمند را رصد کنید.

 

در دیده بان بازار در منو قالب نمایش شما میتوانید قالب شخصی خود را بسازید یا حداکثر تعداد سه ستون به دیده بان بازار خود اضافه کنید .

 

 

سید مهدی عطاردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *